PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSHQ с PSCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSHQ с PSCC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSHQ (Invesco S&P SmallCap Quality ETF) and PSCC (Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - XSHQ is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Quality Index, while PSCC is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSHQ returned 6.08%/yr vs -0.49%/yr for PSCC. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XSHQ и PSCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSHQ показывает доходность 9.68%, что значительно выше, чем у PSCC с доходностью 5.61%.

XSHQ

1 день
0.55%
1 месяц
-0.09%
С начала года
9.68%
6 месяцев
9.11%
1 год
16.30%
3 года*
12.73%
5 лет*
6.08%
10 лет*
—

PSCC

1 день
0.56%
1 месяц
-1.97%
С начала года
5.61%
6 месяцев
4.33%
1 год
-3.73%
3 года*
-0.95%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
6.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSHQ и PSCC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSHQ
Invesco S&P SmallCap Quality ETF		9.68%0.89%7.49%23.88%-15.01%23.99%11.81%17.37%-6.11%7.18%
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		5.61%-16.47%0.98%14.83%-6.66%28.82%11.17%17.39%-6.72%12.07%

Correlation

The correlation between XSHQ and PSCC is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2017 г.

0.66

The correlation between XSHQ and PSCC shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSHQ и PSCC

Секторы
XSHQ
PSCC

Финансовые услуги

24.0%

-

Промышленность

21.1%
3.0%

Технологии

17.6%

-

Потребительский циклический сектор

16.3%
2.9%

Здравоохранение

8.0%

-

Энергетика

4.5%

-

Потребительский защитный сектор

4.0%
90.4%

Сырьевые материалы

2.5%
3.8%

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Недвижимость

0.9%

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XSHQ
24.0%
PSCC

-

Промышленность

XSHQ
21.1%
PSCC
3.0%

Технологии

XSHQ
17.6%
PSCC

-

Потребительский циклический сектор

XSHQ
16.3%
PSCC
2.9%

Здравоохранение

XSHQ
8.0%
PSCC

-

Энергетика

XSHQ
4.5%
PSCC

-

Потребительский защитный сектор

XSHQ
4.0%
PSCC
90.4%

Сырьевые материалы

XSHQ
2.5%
PSCC
3.8%

Коммуникационные услуги

XSHQ
1.0%
PSCC

-

Недвижимость

XSHQ
0.9%
PSCC

-

Коммунальные услуги

XSHQ

-

PSCC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Quality ETF

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с XSHQ:
XSHQ с XSVMXSHQ с QSMLXXSHQ с OMFSXSHQ с XMHQXSHQ с SCHDXSHQ с IJRXSHQ с IWM
Часто сравнивают с PSCC:
PSCC с PSCDPSCC с PSCMPSCC с CAGPSCC с PSCUPSCC с IYKPSCC с SMLVPSCC с PSCI

Доходность на риск

XSHQ vs. PSCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSHQ
Ранг доходности на риск XSHQ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHQ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHQ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHQ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHQ: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHQ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
PSCC
Ранг доходности на риск PSCC: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCC: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCC: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCC: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCC: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCC: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSHQ c PSCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSHQPSCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
-0.23

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
-0.21

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.98

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

-0.25

+1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.35

-0.43

+4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSHQ vs. PSCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSHQ на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа PSCC равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSHQ и PSCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSHQPSCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

-0.23

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

-0.03

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.55

-0.18

Просадки

Сравнение просадок XSHQ и PSCC

Максимальная просадка XSHQ за все время составила -38.33%, что больше максимальной просадки PSCC в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHQ и PSCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSHQPSCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.33%

-33.61%

-4.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.27%

-15.17%

+4.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.34%

-23.36%

-3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-23.36%

-3.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-17.54%

+16.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-5.97%

-3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

8.67%

-4.92%

Волатильность

Сравнение волатильности XSHQ и PSCC

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) составляет 4.13%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что XSHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSHQPSCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

4.50%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

10.74%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

16.48%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

18.24%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.13%

19.28%

+3.85%

Сравнение комиссий XSHQ и PSCC

И XSHQ, и PSCC имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSHQ и PSCC

Дивидендная доходность XSHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности PSCC в 2.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		2.11%2.35%1.88%1.49%1.29%1.21%1.59%1.77%0.94%1.25%1.48%1.34%
XSHQ
Invesco S&P SmallCap Quality ETF		1.37%1.48%1.18%1.15%2.02%1.25%1.24%1.11%1.16%0.60%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XSHQ and PSCC have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCC has higher volatility (4.50%) compared to XSHQ (4.13%). In terms of maximum drawdown, XSHQ dropped -38.33% vs PSCC's -33.61%.

On 5-year performance, XSHQ leads with 6.08% vs -0.49% for PSCC. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. On volatility, XSHQ has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XSHQ has performed better with a 6.08% return vs -0.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSHQ and PSCC have the same expense ratio: 0.29% per year.

PSCC has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 1.37% for XSHQ.

XSHQ is categorized as Small Cap Growth Equities, while PSCC is Consumer Staples Equities. XSHQ tracks S&P SmallCap 600 Quality Index, while PSCC tracks S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples.

XSHQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSHQ и PSCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор