PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSHQ с OUSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSHQ с OUSM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSHQ (Invesco S&P SmallCap Quality ETF) and OUSM (OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF) are both exchange-traded funds - XSHQ is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Quality Index, while OUSM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSHQ returned 6.08%/yr vs 7.38%/yr for OUSM. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XSHQ charges 0.29%/yr vs 0.48%/yr for OUSM.

Доходность

Сравнение доходности XSHQ и OUSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSHQ показывает доходность 9.68%, что значительно выше, чем у OUSM с доходностью 6.78%.

XSHQ

1 день
0.55%
1 месяц
-0.09%
С начала года
9.68%
6 месяцев
9.11%
1 год
16.30%
3 года*
12.73%
5 лет*
6.08%
10 лет*
—

OUSM

1 день
-0.02%
1 месяц
0.65%
С начала года
6.78%
6 месяцев
7.11%
1 год
11.41%
3 года*
12.07%
5 лет*
7.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSHQ и OUSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSHQ
Invesco S&P SmallCap Quality ETF		9.68%0.89%7.49%23.88%-15.01%23.99%11.81%17.37%-6.11%7.18%
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		6.78%2.17%13.45%18.82%-7.89%21.45%7.64%28.04%-10.60%9.59%

Correlation

The correlation between XSHQ and OUSM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2017 г.

0.86

The correlation between XSHQ and OUSM has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSHQ и OUSM

Секторы
XSHQ
OUSM

Финансовые услуги

24.0%
21.1%

Промышленность

21.1%
22.8%

Технологии

17.6%
13.5%

Потребительский циклический сектор

16.3%
19.3%

Здравоохранение

8.0%
9.2%

Энергетика

4.5%
0.3%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.9%

Сырьевые материалы

2.5%
1.4%

Коммуникационные услуги

1.0%
3.8%

Недвижимость

0.9%

-

Коммунальные услуги

-

3.9%

Финансовые услуги

XSHQ
24.0%
OUSM
21.1%

Промышленность

XSHQ
21.1%
OUSM
22.8%

Технологии

XSHQ
17.6%
OUSM
13.5%

Потребительский циклический сектор

XSHQ
16.3%
OUSM
19.3%

Здравоохранение

XSHQ
8.0%
OUSM
9.2%

Энергетика

XSHQ
4.5%
OUSM
0.3%

Потребительский защитный сектор

XSHQ
4.0%
OUSM
4.9%

Сырьевые материалы

XSHQ
2.5%
OUSM
1.4%

Коммуникационные услуги

XSHQ
1.0%
OUSM
3.8%

Недвижимость

XSHQ
0.9%
OUSM

-

Коммунальные услуги

XSHQ

-

OUSM
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Quality ETF

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF

Часто сравнивают с XSHQ:
XSHQ с XSVMXSHQ с QSMLXXSHQ с OMFSXSHQ с XMHQXSHQ с SCHDXSHQ с IJRXSHQ с IWM
Часто сравнивают с OUSM:
OUSM с FTHNXOUSM с VOOOUSM с SMINOUSM с DIVBOUSM с SCHGOUSM с VTIOUSM с COWZ

Доходность на риск

XSHQ vs. OUSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSHQ
Ранг доходности на риск XSHQ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHQ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHQ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHQ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHQ: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHQ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
OUSM
Ранг доходности на риск OUSM: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSM: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSM: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSM: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSM: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSHQ c OUSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSHQOUSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
0.87

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
1.40

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

1.24

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.35

3.64

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSHQ vs. OUSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSHQ на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OUSM равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSHQ и OUSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSHQOUSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.87

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.46

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.48

-0.11

Просадки

Сравнение просадок XSHQ и OUSM

Максимальная просадка XSHQ за все время составила -38.33%, примерно равная максимальной просадке OUSM в -39.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHQ и OUSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSHQOUSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.33%

-39.84%

+1.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.27%

-9.21%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.34%

-19.44%

-7.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-19.44%

-7.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-1.69%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-5.22%

-4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.14%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности XSHQ и OUSM

Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что XSHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSHQOUSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

3.53%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

9.25%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

13.12%

+4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

16.30%

+4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.13%

18.94%

+4.19%

Сравнение комиссий XSHQ и OUSM

XSHQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии OUSM в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSHQ и OUSM

Дивидендная доходность XSHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности OUSM в 2.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		2.07%2.09%1.62%1.64%1.98%1.55%2.02%1.99%2.63%2.17%
XSHQ
Invesco S&P SmallCap Quality ETF		1.37%1.48%1.18%1.15%2.02%1.25%1.24%1.11%1.16%0.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, XSHQ and OUSM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XSHQ has higher volatility (4.13%) compared to OUSM (3.53%). In terms of maximum drawdown, XSHQ dropped -38.33% vs OUSM's -39.84%.

On 5-year performance, OUSM leads with 7.38% vs 6.08% for XSHQ. On fees, XSHQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, OUSM has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OUSM has performed better with a 7.38% return vs 6.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSHQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.48% for OUSM.

OUSM has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 1.37% for XSHQ.

XSHQ is categorized as Small Cap Growth Equities, while OUSM is Small Cap Blend Equities. XSHQ tracks S&P SmallCap 600 Quality Index, while OUSM tracks O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index. They also come from different issuers: Invesco and O'Shares Investments. Their fees differ too: 0.29% for XSHQ and 0.48% for OUSM.

XSHQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSHQ и OUSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор