Сравнение XSHQ с OUSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM).
XSHQ и OUSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Quality Index. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г.. OUSM - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSHQ и OUSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSHQ и OUSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | 1.02% | 0.89% | 7.49% | 23.88% | -15.01% | 23.99% | 11.81% | 17.37% | -6.11% | 7.18% |
OUSM OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF | 0.98% | 2.17% | 13.45% | 18.82% | -7.89% | 21.45% | 7.64% | 28.04% | -10.60% | 9.59% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XSHQ показывает доходность 1.02%, а OUSM немного ниже – 0.98%.
XSHQ
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 9.16%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- —
OUSM
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 6.11%
- 3 года*
- 9.61%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSHQ и OUSM
XSHQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии OUSM в 0.48%.
Доходность на риск
XSHQ vs. OUSM — Ранг доходности на риск
XSHQ
OUSM
Сравнение XSHQ c OUSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSHQ | OUSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.36 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 0.66 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.08 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 0.59 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | 1.94 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSHQ | OUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.36 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.43 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.45 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между XSHQ и OUSM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSHQ и OUSM
Дивидендная доходность XSHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности OUSM в 2.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | 1.49% | 1.48% | 1.18% | 1.15% | 2.02% | 1.25% | 1.24% | 1.11% | 1.16% | 0.60% |
OUSM OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF | 2.13% | 2.09% | 1.62% | 1.64% | 1.98% | 1.55% | 2.02% | 1.99% | 2.63% | 2.17% |
Просадки
Сравнение просадок XSHQ и OUSM
Максимальная просадка XSHQ за все время составила -38.33%, примерно равная максимальной просадке OUSM в -39.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHQ и OUSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSHQ | OUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.33% | -39.84% | +1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -11.68% | -1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -19.44% | -7.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.02% | -7.02% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -5.27% | -4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 3.54% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSHQ и OUSM
Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что XSHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSHQ | OUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 4.33% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 9.32% | +3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 16.96% | +4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.34% | 16.29% | +5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.26% | 19.03% | +4.23% |