PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSHQ с JPSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSHQ с JPSE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSHQ (Invesco S&P SmallCap Quality ETF) and JPSE (JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - XSHQ tracks the S&P SmallCap 600 Quality Index while JPSE tracks the JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSHQ returned 6.08%/yr vs 7.32%/yr for JPSE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XSHQ и JPSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSHQ показывает доходность 9.68%, что значительно ниже, чем у JPSE с доходностью 16.81%.

XSHQ

1 день
0.55%
1 месяц
-0.09%
С начала года
9.68%
6 месяцев
9.11%
1 год
16.30%
3 года*
12.73%
5 лет*
6.08%
10 лет*
—

JPSE

1 день
1.17%
1 месяц
0.56%
С начала года
16.81%
6 месяцев
15.74%
1 год
33.75%
3 года*
16.33%
5 лет*
7.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSHQ и JPSE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSHQ
Invesco S&P SmallCap Quality ETF		9.68%0.89%7.49%23.88%-15.01%23.99%11.81%17.37%-6.11%7.18%
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		16.81%8.77%8.07%15.87%-14.40%29.31%12.49%22.95%-8.61%12.18%

Correlation

The correlation between XSHQ and JPSE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2017 г.

0.89

The correlation between XSHQ and JPSE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSHQ и JPSE

Секторы
XSHQ
JPSE

Финансовые услуги

24.0%
9.7%

Промышленность

21.1%
11.7%

Технологии

17.6%
14.6%

Потребительский циклический сектор

16.3%
7.9%

Здравоохранение

8.0%
9.0%

Энергетика

4.5%
8.9%

Потребительский защитный сектор

4.0%
8.1%

Сырьевые материалы

2.5%
9.6%

Коммуникационные услуги

1.0%
2.7%

Недвижимость

0.9%
13.1%

Коммунальные услуги

-

4.8%

Финансовые услуги

XSHQ
24.0%
JPSE
9.7%

Промышленность

XSHQ
21.1%
JPSE
11.7%

Технологии

XSHQ
17.6%
JPSE
14.6%

Потребительский циклический сектор

XSHQ
16.3%
JPSE
7.9%

Здравоохранение

XSHQ
8.0%
JPSE
9.0%

Энергетика

XSHQ
4.5%
JPSE
8.9%

Потребительский защитный сектор

XSHQ
4.0%
JPSE
8.1%

Сырьевые материалы

XSHQ
2.5%
JPSE
9.6%

Коммуникационные услуги

XSHQ
1.0%
JPSE
2.7%

Недвижимость

XSHQ
0.9%
JPSE
13.1%

Коммунальные услуги

XSHQ

-

JPSE
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Quality ETF

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с XSHQ:
XSHQ с XSVMXSHQ с QSMLXXSHQ с OMFSXSHQ с XMHQXSHQ с SCHDXSHQ с IJRXSHQ с IWM
Часто сравнивают с JPSE:
JPSE с PULSJPSE с FLQMJPSE с BIGZJPSE с IWMJPSE с IJRJPSE с DFASJPSE с BITO

Доходность на риск

XSHQ vs. JPSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSHQ
Ранг доходности на риск XSHQ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHQ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHQ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHQ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHQ: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHQ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
JPSE
Ранг доходности на риск JPSE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSHQ c JPSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSHQJPSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
2.12

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
3.04

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.36

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

4.24

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.35

15.08

-10.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSHQ vs. JPSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSHQ на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа JPSE равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSHQ и JPSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSHQJPSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.12

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.37

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.49

-0.12

Просадки

Сравнение просадок XSHQ и JPSE

Максимальная просадка XSHQ за все время составила -38.33%, что меньше максимальной просадки JPSE в -43.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHQ и JPSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSHQJPSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.33%

-43.02%

+4.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.27%

-8.00%

-2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.34%

-25.49%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-25.56%

-1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-0.21%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-7.42%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.24%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности XSHQ и JPSE

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) составляет 4.13%, в то время как у JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что XSHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSHQJPSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

4.40%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

10.95%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

16.00%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

20.08%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.13%

21.81%

+1.32%

Сравнение комиссий XSHQ и JPSE

И XSHQ, и JPSE имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSHQ и JPSE

Дивидендная доходность XSHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что сопоставимо с доходностью JPSE в 1.36%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		1.36%1.62%1.66%1.76%1.55%1.24%1.32%1.23%1.18%0.74%0.14%
XSHQ
Invesco S&P SmallCap Quality ETF		1.37%1.48%1.18%1.15%2.02%1.25%1.24%1.11%1.16%0.60%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XSHQ and JPSE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPSE has higher volatility (4.40%) compared to XSHQ (4.13%). In terms of maximum drawdown, XSHQ dropped -38.33% vs JPSE's -43.02%.

On 5-year performance, JPSE leads with 7.32% vs 6.08% for XSHQ. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. On volatility, XSHQ has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JPSE has performed better with a 7.32% return vs 6.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSHQ and JPSE have the same expense ratio: 0.29% per year.

XSHQ has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 1.36% for JPSE.

XSHQ tracks S&P SmallCap 600 Quality Index, while JPSE tracks JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan.

JPSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSHQ и JPSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор