Сравнение XSHQ с IWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO).
XSHQ и IWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Quality Index. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г.. IWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSHQ или IWO.
Корреляция
Корреляция между XSHQ и IWO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XSHQ и IWO
Основные характеристики
XSHQ:
0.40
IWO:
0.78
XSHQ:
0.73
IWO:
1.22
XSHQ:
1.08
IWO:
1.14
XSHQ:
0.77
IWO:
0.61
XSHQ:
2.04
IWO:
3.93
XSHQ:
3.93%
IWO:
4.26%
XSHQ:
20.13%
IWO:
21.36%
XSHQ:
-38.33%
IWO:
-60.10%
XSHQ:
-10.40%
IWO:
-10.72%
Доходность по периодам
С начала года, XSHQ показывает доходность 7.90%, что значительно ниже, чем у IWO с доходностью 16.98%.
XSHQ
7.90%
-8.87%
10.39%
7.44%
9.55%
N/A
IWO
16.98%
-5.33%
13.03%
16.75%
6.96%
8.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSHQ и IWO
XSHQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IWO в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSHQ c IWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSHQ и IWO
Дивидендная доходность XSHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности IWO в 0.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | 0.87% | 1.15% | 2.02% | 1.25% | 1.24% | 1.11% | 1.16% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.79% | 0.73% | 0.75% | 0.32% | 0.44% | 0.71% | 0.76% | 0.73% | 0.97% | 0.89% | 0.73% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок XSHQ и IWO
Максимальная просадка XSHQ за все время составила -38.33%, что меньше максимальной просадки IWO в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHQ и IWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSHQ и IWO
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) составляет 5.36%, в то время как у iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что XSHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.