PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XSHQ с IWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XSHQ и IWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSHQ и IWO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSHQ
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
1.02%0.89%7.49%23.88%-15.01%23.99%11.81%17.37%-6.11%7.18%
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
-2.09%12.90%15.04%18.51%-26.27%2.54%34.68%28.48%-9.43%13.57%

Доходность по периодам

С начала года, XSHQ показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у IWO с доходностью -2.09%.


XSHQ

1 день
0.47%
1 месяц
-3.94%
С начала года
1.02%
6 месяцев
-0.13%
1 год
9.16%
3 года*
9.24%
5 лет*
4.16%
10 лет*

IWO

1 день
0.75%
1 месяц
-6.57%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
-0.97%
1 год
24.27%
3 года*
12.46%
5 лет*
1.37%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P SmallCap Quality ETF

iShares Russell 2000 Growth ETF

Сравнение комиссий XSHQ и IWO

XSHQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IWO в 0.24%.


Доходность на риск

XSHQ vs. IWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XSHQ
Ранг доходности на риск XSHQ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHQ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHQ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHQ: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHQ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHQ: 2525
Ранг коэф-та Мартина

IWO
Ранг доходности на риск IWO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSHQ c IWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XSHQIWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

0.97

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

1.49

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.19

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

1.64

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.03

5.48

-3.46

XSHQ vs. IWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSHQ на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа IWO равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSHQ и IWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XSHQIWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.97

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.06

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.26

+0.08

Корреляция

Корреляция между XSHQ и IWO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XSHQ и IWO

Дивидендная доходность XSHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности IWO в 0.48%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSHQ
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
1.49%1.48%1.18%1.15%2.02%1.25%1.24%1.11%1.16%0.60%0.00%0.00%
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
0.48%0.56%0.80%0.73%0.73%0.32%0.44%0.71%0.76%0.73%0.97%0.89%

Просадки

Сравнение просадок XSHQ и IWO

Максимальная просадка XSHQ за все время составила -38.33%, что меньше максимальной просадки IWO в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHQ и IWO.


Загрузка...

Показатели просадок


XSHQIWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.33%

-60.11%

+21.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-14.87%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-40.51%

+13.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.02%

-10.59%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-16.80%

+7.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

4.44%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XSHQ и IWO

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) составляет 5.90%, в то время как у iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что XSHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XSHQIWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

8.60%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

16.54%

-3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

25.23%

-3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.34%

24.46%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.26%

24.06%

-0.80%