PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSHQ с ESML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSHQ с ESML

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSHQ (Invesco S&P SmallCap Quality ETF) and ESML (iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - XSHQ tracks the S&P SmallCap 600 Quality Index while ESML tracks the MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSHQ returned 6.08%/yr vs 7.34%/yr for ESML. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XSHQ charges 0.29%/yr vs 0.17%/yr for ESML.

Доходность

Сравнение доходности XSHQ и ESML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSHQ показывает доходность 9.68%, что значительно ниже, чем у ESML с доходностью 17.14%.

XSHQ

1 день
0.55%
1 месяц
-0.09%
С начала года
9.68%
6 месяцев
9.11%
1 год
16.30%
3 года*
12.73%
5 лет*
6.08%
10 лет*
—

ESML

1 день
0.75%
1 месяц
3.07%
С начала года
17.14%
6 месяцев
16.21%
1 год
35.49%
3 года*
18.00%
5 лет*
7.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSHQ и ESML

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XSHQ
Invesco S&P SmallCap Quality ETF		9.68%0.89%7.49%23.88%-15.01%23.99%11.81%17.37%-9.62%
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		17.14%10.62%12.01%17.27%-17.28%19.28%19.56%29.12%-10.89%

Correlation

The correlation between XSHQ and ESML is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2018 г.

0.90

The correlation between XSHQ and ESML has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSHQ и ESML

Секторы
XSHQ
ESML

Финансовые услуги

24.0%
14.4%

Промышленность

21.1%
19.3%

Технологии

17.6%
17.5%

Потребительский циклический сектор

16.3%
11.3%

Здравоохранение

8.0%
12.6%

Энергетика

4.5%
5.9%

Потребительский защитный сектор

4.0%
3.7%

Сырьевые материалы

2.5%
3.9%

Коммуникационные услуги

1.0%
2.2%

Недвижимость

0.9%
6.5%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Финансовые услуги

XSHQ
24.0%
ESML
14.4%

Промышленность

XSHQ
21.1%
ESML
19.3%

Технологии

XSHQ
17.6%
ESML
17.5%

Потребительский циклический сектор

XSHQ
16.3%
ESML
11.3%

Здравоохранение

XSHQ
8.0%
ESML
12.6%

Энергетика

XSHQ
4.5%
ESML
5.9%

Потребительский защитный сектор

XSHQ
4.0%
ESML
3.7%

Сырьевые материалы

XSHQ
2.5%
ESML
3.9%

Коммуникационные услуги

XSHQ
1.0%
ESML
2.2%

Недвижимость

XSHQ
0.9%
ESML
6.5%

Коммунальные услуги

XSHQ

-

ESML
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Quality ETF

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

Часто сравнивают с XSHQ:
XSHQ с XSVMXSHQ с QSMLXXSHQ с OMFSXSHQ с XMHQXSHQ с SCHDXSHQ с IJRXSHQ с IWM
Часто сравнивают с ESML:
ESML с ISCGESML с XJRESML с FNDAESML с AVUVESML с CWSESML с VOOESML с VBK

Доходность на риск

XSHQ vs. ESML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSHQ
Ранг доходности на риск XSHQ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHQ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHQ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHQ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHQ: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHQ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ESML
Ранг доходности на риск ESML: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESML: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESML: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESML: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESML: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESML: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSHQ c ESML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSHQESMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
2.15

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
3.05

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.37

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

3.95

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.35

14.52

-10.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSHQ vs. ESML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSHQ на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа ESML равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSHQ и ESML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSHQESMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.15

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.35

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.46

-0.09

Просадки

Сравнение просадок XSHQ и ESML

Максимальная просадка XSHQ за все время составила -38.33%, что меньше максимальной просадки ESML в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHQ и ESML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSHQESMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.33%

-41.97%

+3.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.27%

-9.04%

-1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.34%

-26.68%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-28.61%

+1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

0.00%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-8.97%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.45%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности XSHQ и ESML

Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) имеют волатильность 4.13% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSHQESMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

4.06%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

11.67%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

16.62%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

21.23%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.13%

23.40%

-0.27%

Сравнение комиссий XSHQ и ESML

XSHQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии ESML в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSHQ и ESML

Дивидендная доходность XSHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности ESML в 0.94%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		0.94%1.08%1.22%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%0.00%
XSHQ
Invesco S&P SmallCap Quality ETF		1.37%1.48%1.18%1.15%2.02%1.25%1.24%1.11%1.16%0.60%

Часто задаваемые вопросы

XSHQ and ESML have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSHQ has higher volatility (4.13%) compared to ESML (4.06%). In terms of maximum drawdown, XSHQ dropped -38.33% vs ESML's -41.97%.

On 5-year performance, ESML leads with 7.34% vs 6.08% for XSHQ. On fees, ESML is cheaper at 0.17% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESML has performed better with a 7.34% return vs 6.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESML is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.29% for XSHQ.

XSHQ has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.94% for ESML.

XSHQ tracks S&P SmallCap 600 Quality Index, while ESML tracks MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.29% for XSHQ and 0.17% for ESML.

ESML currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSHQ и ESML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор