Сравнение XSHQ с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
XSHQ и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Quality Index. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSHQ и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSHQ и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | 1.02% | 0.89% | 7.49% | 23.88% | -15.01% | 23.99% | 11.81% | 6.70% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
Доходность по периодам
С начала года, XSHQ показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.
XSHQ
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 9.16%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- —
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSHQ и AVUV
XSHQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Доходность на риск
XSHQ vs. AVUV — Ранг доходности на риск
XSHQ
AVUV
Сравнение XSHQ c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSHQ | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 1.22 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.78 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.25 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.88 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | 7.40 | -5.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSHQ | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.22 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.46 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.52 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между XSHQ и AVUV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSHQ и AVUV
Дивидендная доходность XSHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности AVUV в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | 1.49% | 1.48% | 1.18% | 1.15% | 2.02% | 1.25% | 1.24% | 1.11% | 1.16% | 0.60% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XSHQ и AVUV
Максимальная просадка XSHQ за все время составила -38.33%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHQ и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSHQ | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.33% | -49.42% | +11.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -15.43% | +1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -28.79% | +1.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.02% | -3.97% | -5.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -8.14% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 3.91% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSHQ и AVUV
Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что XSHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSHQ | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 5.41% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 13.10% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 23.46% | -1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.34% | 22.95% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.26% | 28.59% | -5.33% |