PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSHQ с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSHQ с AVUV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSHQ (Invesco S&P SmallCap Quality ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - XSHQ is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Quality Index, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. XSHQ is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, XSHQ returned 6.08%/yr vs 10.98%/yr for AVUV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XSHQ charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности XSHQ и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSHQ показывает доходность 9.68%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 19.40%.

XSHQ

1 день
0.55%
1 месяц
-0.09%
С начала года
9.68%
6 месяцев
9.11%
1 год
16.30%
3 года*
12.73%
5 лет*
6.08%
10 лет*
—

AVUV

1 день
1.22%
1 месяц
1.07%
С начала года
19.40%
6 месяцев
18.69%
1 год
39.30%
3 года*
20.42%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSHQ и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XSHQ
Invesco S&P SmallCap Quality ETF		9.68%0.89%7.49%23.88%-15.01%23.99%11.81%6.70%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		19.40%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Correlation

The correlation between XSHQ and AVUV is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.92

The correlation between XSHQ and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSHQ и AVUV

Секторы
XSHQ
AVUV

Финансовые услуги

24.0%
25.8%

Промышленность

21.1%
13.9%

Технологии

17.6%
7.0%

Потребительский циклический сектор

16.3%
18.0%

Здравоохранение

8.0%
4.2%

Энергетика

4.5%
18.2%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.5%

Сырьевые материалы

2.5%
4.9%

Коммуникационные услуги

1.0%
2.8%

Недвижимость

0.9%
0.7%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Финансовые услуги

XSHQ
24.0%
AVUV
25.8%

Промышленность

XSHQ
21.1%
AVUV
13.9%

Технологии

XSHQ
17.6%
AVUV
7.0%

Потребительский циклический сектор

XSHQ
16.3%
AVUV
18.0%

Здравоохранение

XSHQ
8.0%
AVUV
4.2%

Энергетика

XSHQ
4.5%
AVUV
18.2%

Потребительский защитный сектор

XSHQ
4.0%
AVUV
4.5%

Сырьевые материалы

XSHQ
2.5%
AVUV
4.9%

Коммуникационные услуги

XSHQ
1.0%
AVUV
2.8%

Недвижимость

XSHQ
0.9%
AVUV
0.7%

Коммунальные услуги

XSHQ

-

AVUV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Quality ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с XSHQ:
XSHQ с XSVMXSHQ с QSMLXXSHQ с OMFSXSHQ с XMHQXSHQ с SCHDXSHQ с IJRXSHQ с IWM
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

XSHQ vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSHQ
Ранг доходности на риск XSHQ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHQ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHQ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHQ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHQ: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHQ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSHQ c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSHQAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
2.26

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
3.21

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.39

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

4.97

-3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.35

14.75

-10.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSHQ vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSHQ на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSHQ и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSHQAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.26

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.49

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.57

-0.20

Просадки

Сравнение просадок XSHQ и AVUV

Максимальная просадка XSHQ за все время составила -38.33%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHQ и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSHQAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.33%

-49.42%

+11.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.27%

-7.95%

-2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.34%

-28.79%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-28.79%

+1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

0.00%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-7.95%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.67%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности XSHQ и AVUV

Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 4.13% и 4.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSHQAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

4.04%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

11.39%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

17.52%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

22.74%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.13%

28.29%

-5.16%

Сравнение комиссий XSHQ и AVUV

XSHQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSHQ и AVUV

Дивидендная доходность XSHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности AVUV в 1.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.28%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%
XSHQ
Invesco S&P SmallCap Quality ETF		1.37%1.48%1.18%1.15%2.02%1.25%1.24%1.11%1.16%0.60%

Часто задаваемые вопросы

XSHQ and AVUV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSHQ has higher volatility (4.13%) compared to AVUV (4.04%). In terms of maximum drawdown, XSHQ dropped -38.33% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, AVUV leads with 10.98% vs 6.08% for XSHQ. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 10.98% return vs 6.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for XSHQ.

XSHQ has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 1.28% for AVUV.

XSHQ is categorized as Small Cap Growth Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Invesco and Avantis. Their fees differ too: 0.29% for XSHQ and 0.25% for AVUV.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSHQ и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор