Сравнение XSHD с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
XSHD и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 1 дек. 2016 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSHD и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSHD и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHD Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF | 4.04% | -6.41% | -5.25% | 3.00% | -19.48% | 18.31% | -13.55% | 17.91% | -7.86% | 1.52% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, XSHD показывает доходность 4.04%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%.
XSHD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 0.04%
- 3 года*
- -1.19%
- 5 лет*
- -4.92%
- 10 лет*
- —
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSHD и PPA
XSHD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
XSHD vs. PPA — Ранг доходности на риск
XSHD
PPA
Сравнение XSHD c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSHD | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | 2.09 | -2.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 2.80 | -2.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.39 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 3.37 | -3.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | 13.40 | -13.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSHD | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | 2.09 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 1.06 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.66 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между XSHD и PPA составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSHD и PPA
Дивидендная доходность XSHD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHD Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF | 5.68% | 6.45% | 7.25% | 7.62% | 6.77% | 3.86% | 5.55% | 4.88% | 5.49% | 4.11% | 0.41% | 0.00% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок XSHD и PPA
Максимальная просадка XSHD за все время составила -49.53%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHD и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSHD | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.53% | -57.37% | +7.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -13.71% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.84% | -18.37% | -18.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.55% | -8.56% | -18.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.20% | -9.19% | -7.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.69% | 3.45% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSHD и PPA
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) составляет 4.65%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что XSHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSHD | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 7.57% | -2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.55% | 15.14% | -4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 21.75% | -3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 18.22% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.38% | 20.48% | +1.90% |