PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSHD с PPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSHD с PPA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XSHD (Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF) and PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - XSHD is a Volatility Hedged Equity fund tracking the S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index, while PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSHD returned -5.26%/yr vs 17.82%/yr for PPA. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSHD charges 0.30%/yr vs 0.58%/yr for PPA.

Доходность

Сравнение доходности XSHD и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSHD показывает доходность 6.99%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.54%.

XSHD

1 день
-1.25%
1 месяц
-1.41%
С начала года
6.99%
6 месяцев
6.10%
1 год
6.80%
3 года*
1.31%
5 лет*
-5.26%
10 лет*
—

PPA

1 день
-1.74%
1 месяц
3.19%
С начала года
8.54%
6 месяцев
13.46%
1 год
26.57%
3 года*
28.92%
5 лет*
17.82%
10 лет*
17.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSHD и PPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		6.99%-6.41%-5.25%3.00%-19.48%18.31%-13.55%17.91%-7.86%1.52%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		8.54%37.15%25.28%18.41%9.52%7.09%0.45%39.63%-7.51%30.10%

Correlation

The correlation between XSHD and PPA is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2016 г.

0.62

Over the past year, the correlation between XSHD and PPA has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XSHD и PPA

Секторы
XSHD
PPA

Недвижимость

45.1%

-

Коммунальные услуги

10.7%

-

Промышленность

10.4%
90.1%

Потребительский защитный сектор

9.6%

-

Энергетика

7.6%

-

Потребительский циклический сектор

6.8%

-

Сырьевые материалы

5.4%

-

Здравоохранение

2.7%

-

Финансовые услуги

2.2%

-

Коммуникационные услуги

1.9%
0.1%

Технологии

-

9.8%

Недвижимость

XSHD
45.1%
PPA

-

Коммунальные услуги

XSHD
10.7%
PPA

-

Промышленность

XSHD
10.4%
PPA
90.1%

Потребительский защитный сектор

XSHD
9.6%
PPA

-

Энергетика

XSHD
7.6%
PPA

-

Потребительский циклический сектор

XSHD
6.8%
PPA

-

Сырьевые материалы

XSHD
5.4%
PPA

-

Здравоохранение

XSHD
2.7%
PPA

-

Финансовые услуги

XSHD
2.2%
PPA

-

Коммуникационные услуги

XSHD
1.9%
PPA
0.1%

Технологии

XSHD

-

PPA
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF

Invesco Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с XSHD:
XSHD с SCHDXSHD с SPHDXSHD с SPYXSHD с SPYDXSHD с TTCXSHD с TSLQXSHD с VOO
Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN

Доходность на риск

XSHD vs. PPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSHD
Ранг доходности на риск XSHD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHD: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSHD c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSHDPPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
1.40

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
2.05

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.24

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

1.95

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.75

5.68

-3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSHD vs. PPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSHD на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа PPA равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSHD и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSHDPPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.40

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.97

-1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.66

-0.69

Просадки

Сравнение просадок XSHD и PPA

Максимальная просадка XSHD за все время составила -49.53%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHD и PPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSHDPPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.53%

-57.37%

+7.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-13.71%

+3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-15.24%

-5.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.84%

-18.37%

-18.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.49%

-8.40%

-17.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.36%

-9.18%

-7.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

4.69%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности XSHD и PPA

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) составляет 3.52%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что XSHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSHDPPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

6.73%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

15.95%

-6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

19.03%

-4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.88%

18.49%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

20.64%

+1.60%

Сравнение комиссий XSHD и PPA

XSHD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PPA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSHD и PPA

Дивидендная доходность XSHD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности PPA в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.39%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		5.40%6.45%7.25%7.62%6.77%3.86%5.55%4.88%5.49%4.11%0.41%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XSHD and PPA have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPA has higher volatility (6.73%) compared to XSHD (3.52%). In terms of maximum drawdown, XSHD dropped -49.53% vs PPA's -57.37%.

On 5-year performance, PPA leads with 17.82% vs -5.26% for XSHD. On fees, XSHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, XSHD has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PPA has performed better with a 17.82% return vs -5.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.58% for PPA.

XSHD has the higher dividend yield at 5.40%, compared with 0.39% for PPA.

XSHD is categorized as Volatility Hedged Equity, while PPA is Aerospace & Defense. XSHD tracks S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index, while PPA tracks SPADE Defense Index. Their fees differ too: 0.30% for XSHD and 0.58% for PPA.

PPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSHD и PPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор