Сравнение XSHD с MRNY
XSHD (Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XSHD is a Dividend fund tracking the S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index, while MRNY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. XSHD is passively managed, while MRNY is actively managed. Over the past year, XSHD returned 14.49% vs 65.32% for MRNY. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship. XSHD charges 0.30%/yr vs 0.99%/yr for MRNY.
Доходность
Сравнение доходности XSHD и MRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSHD показывает доходность 14.91%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 66.15%.
XSHD
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- 5.57%
- С начала года
- 14.91%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 2.21%
- 5 лет*
- -3.07%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.00%
MRNY
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -24.99%
- 6 месяцев
- 21.85%
- С начала года
- 66.15%
- 1 год
- 65.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -21.29%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.11M | $3.29M | $3.14M | |
| $437.07K | $388.94K | $464.98K |
Сравнение доходности по годам XSHD и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XSHD Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF | 14.91% | -6.41% | -5.25% | 20.91% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 66.15% | -35.72% | -59.32% | 18.27% |
Correlation
The correlation between XSHD and MRNY is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2023 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSHD vs. MRNY — Ранг доходности на риск
XSHD
MRNY
Сравнение XSHD c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSHD | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.28 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | 6.46 | -2.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSHD и MRNY
Максимальная просадка XSHD за все время составила -49.53%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHD и MRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSHD | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.53% | -82.15% | +32.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.51% | -28.84% | +18.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.98% | -65.02% | +45.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.44% | -53.23% | +36.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 10.16% | -6.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSHD и MRNY
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) составляет 4.66%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 15.82%. Это указывает на то, что XSHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSHD | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 15.82% | -11.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 36.22% | -25.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.86% | 52.68% | -37.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 51.47% | -32.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.14% | 51.47% | -29.33% |
Сравнение комиссий XSHD и MRNY
XSHD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSHD и MRNY
Дивидендная доходность XSHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности MRNY в 98.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 98.29% | 145.98% | 178.49% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSHD Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF | 4.88% | 6.45% | 7.25% | 7.62% | 6.77% | 3.86% | 5.55% | 4.88% | 5.49% | 4.11% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
XSHD and MRNY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRNY has higher volatility (15.82%) compared to XSHD (4.66%). In terms of maximum drawdown, XSHD dropped -49.53% vs MRNY's -82.15%.
On 1-year performance, MRNY leads with 65.32% vs 14.49% for XSHD. On fees, XSHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, XSHD has been the lower-risk option at 4.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MRNY has performed better with a 65.32% return vs 14.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XSHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.99% for MRNY.
MRNY has the higher dividend yield at 98.29%, compared with 4.88% for XSHD.
XSHD is categorized as Dividend, while MRNY is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and YieldMax. Their fees differ too: 0.30% for XSHD and 0.99% for MRNY.
MRNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XSHD и MRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор