PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XSHD с INCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSHD с INCE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XSHD (Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF) and INCE (Franklin Income Equity Focus ETF) are both Dividend funds. XSHD is passively managed, while INCE is actively managed. Over the past 5 years, XSHD returned -3.07%/yr vs 10.70%/yr for INCE. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XSHD charges 0.30%/yr vs 0.29%/yr for INCE.

Доходность

Сравнение доходности XSHD и INCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Franklin Income Equity Focus ETF (INCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSHD показывает доходность 14.91%, что значительно ниже, чем у INCE с доходностью 16.28%.

XSHD

1 день
-0.42%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
5.57%
С начала года
14.91%
1 год
14.49%
3 года*
2.21%
5 лет*
-3.07%
10 лет*
—
Всё время*
0.00%

INCE

1 день
-0.13%
1 месяц
2.10%
6 месяцев
7.42%
С начала года
16.28%
1 год
26.49%
3 года*
16.56%
5 лет*
10.70%
10 лет*
—
Всё время*
13.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

INCE

Franklin Income Equity Focus ETF
$14.28M$6.88M$3.19M

XSHD

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF
$437.07K$388.94K$464.98K

Сравнение доходности по годам XSHD и INCE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		14.91%-6.41%-5.25%3.00%-19.48%18.31%-13.55%17.91%-7.86%1.52%
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		16.28%15.92%10.70%13.87%-8.54%23.36%12.33%32.72%-2.14%19.66%

Correlation

The correlation between XSHD and INCE is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.61

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.70

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г.

0.61

The correlation between XSHD and INCE shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSHD и INCE

Секторы
XSHD
INCE

Недвижимость

40.3%

-

Потребительский защитный сектор

12.1%
9.3%

Коммунальные услуги

11.5%
6.8%

Промышленность

10.5%
8.9%

Энергетика

7.6%
5.6%

Сырьевые материалы

6.7%
2.7%

Потребительский циклический сектор

4.6%
3.1%

Коммуникационные услуги

4.2%
2.4%

Здравоохранение

0.6%
7.0%

Финансовые услуги

0.1%
13.3%

Технологии

-

3.6%

Недвижимость

XSHD
40.3%
INCE

-

Потребительский защитный сектор

XSHD
12.1%
INCE
9.3%

Коммунальные услуги

XSHD
11.5%
INCE
6.8%

Промышленность

XSHD
10.5%
INCE
8.9%

Энергетика

XSHD
7.6%
INCE
5.6%

Сырьевые материалы

XSHD
6.7%
INCE
2.7%

Потребительский циклический сектор

XSHD
4.6%
INCE
3.1%

Коммуникационные услуги

XSHD
4.2%
INCE
2.4%

Здравоохранение

XSHD
0.6%
INCE
7.0%

Финансовые услуги

XSHD
0.1%
INCE
13.3%

Технологии

XSHD

-

INCE
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF

Franklin Income Equity Focus ETF

Часто сравнивают с XSHD:
XSHD с SCHDXSHD с SPHDXSHD с SPYXSHD с SPYDXSHD с TTCXSHD с TSLQXSHD с VOO
Часто сравнивают с INCE:
INCE с SCHDINCE с JEPIINCE с CDLINCE с BALIINCE с PJFVINCE с JEPQINCE с AVUV

Доходность на риск

XSHD vs. INCE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XSHD
Ранг доходности на риск XSHD: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHD: 3535
Ранг коэф-та Мартина
INCE
Ранг доходности на риск INCE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XSHD c INCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Franklin Income Equity Focus ETF (INCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSHDINCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
3.20

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
4.63

-3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.60

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

5.43

-4.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.87

20.94

-17.06

XSHD vs. INCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSHD на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа INCE равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSHD и INCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSHD и INCE

Максимальная просадка XSHD за все время составила -49.53%, что больше максимальной просадки INCE в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHD и INCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSHDINCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.53%

-33.95%

-15.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-4.90%

-5.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-14.01%

-6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.67%

-18.40%

-16.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.98%

-0.13%

-19.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.44%

-3.21%

-13.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

1.27%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности XSHD и INCE

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что XSHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSHDINCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

2.40%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

6.13%

+4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.86%

8.32%

+6.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

13.26%

+5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

15.59%

+6.55%

Сравнение комиссий XSHD и INCE

XSHD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии INCE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSHD и INCE

Дивидендная доходность XSHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности INCE в 4.78%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		4.78%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		4.88%6.45%7.25%7.62%6.77%3.86%5.55%4.88%5.49%4.11%0.41%

Часто задаваемые вопросы

XSHD and INCE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSHD has higher volatility (4.66%) compared to INCE (2.40%). In terms of maximum drawdown, XSHD dropped -49.53% vs INCE's -33.95%.

On 5-year performance, INCE leads with 10.70% vs -3.07% for XSHD. On fees, INCE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, INCE has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, INCE has performed better with a 10.70% return vs -3.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INCE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for XSHD.

XSHD has the higher dividend yield at 4.88%, compared with 4.78% for INCE.

They also come from different issuers: Invesco and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.30% for XSHD and 0.29% for INCE.

INCE currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSHD и INCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор