PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSHD с EELV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSHD с EELV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV).

XSHD и EELV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 1 дек. 2016 г.. EELV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XSHD и EELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSHD и EELV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		4.04%-6.41%-5.25%3.00%-19.48%18.31%-13.55%17.91%-7.86%1.52%
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		3.75%21.97%1.90%8.85%-3.98%16.15%-3.89%8.89%-5.40%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, XSHD показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у EELV с доходностью 3.75%.

XSHD

1 день
0.21%
1 месяц
-2.97%
С начала года
4.04%
6 месяцев
0.51%
1 год
0.04%
3 года*
-1.19%
5 лет*
-4.92%
10 лет*
—

EELV

1 день
0.39%
1 месяц
-1.97%
С начала года
3.75%
6 месяцев
7.21%
1 год
20.71%
3 года*
11.37%
5 лет*
8.04%
10 лет*
6.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

Часто сравнивают с XSHD:
XSHD с SCHDXSHD с SPYXSHD с SPYDXSHD с SPHDXSHD с TTCXSHD с TSLQXSHD с VOO
Часто сравнивают с EELV:
EELV с JPEMEELV с MINDXEELV с IEMGEELV с EDIVEELV с SMHEELV с JPSTEELV с SPEM

Сравнение комиссий XSHD и EELV

И XSHD, и EELV имеют комиссию равную 0.30%.

XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

Доходность на риск

XSHD vs. EELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSHD
Ранг доходности на риск XSHD: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHD: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHD: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHD: 1212
Ранг коэф-та Мартина
EELV
Ранг доходности на риск EELV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EELV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EELV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EELV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EELV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EELV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSHD c EELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSHDEELVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.00

1.70

-1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.13

2.36

-2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.34

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.02

2.51

-2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.05

9.31

-9.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSHD vs. EELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSHD на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа EELV равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSHD и EELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSHDEELVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

1.70

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.70

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.30

-0.35

Корреляция

Корреляция между XSHD и EELV составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSHD и EELV

Дивидендная доходность XSHD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности EELV в 3.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		5.68%6.45%7.25%7.62%6.77%3.86%5.55%4.88%5.49%4.11%0.41%0.00%
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		3.61%3.75%4.70%4.00%3.45%4.35%2.82%3.14%5.50%2.92%2.29%2.53%

Просадки

Сравнение просадок XSHD и EELV

Максимальная просадка XSHD за все время составила -49.53%, что больше максимальной просадки EELV в -36.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHD и EELV.

Загрузка...

Показатели просадок

XSHDEELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.53%

-36.35%

-13.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-8.22%

-4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.84%

-19.04%

-17.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.55%

-4.91%

-22.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.20%

-9.00%

-7.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

2.22%

+2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности XSHD и EELV

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) составляет 4.65%, в то время как у Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что XSHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSHDEELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

5.65%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

8.40%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.01%

12.26%

+5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

11.52%

+7.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.38%

13.70%

+8.68%