PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EELV с SPEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EELV с SPEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).

EELV и SPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EELV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EELV и SPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EELV и SPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		3.75%21.97%1.90%8.85%-3.98%16.15%-3.89%8.89%-5.40%24.89%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		0.56%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%19.69%-13.26%34.82%

Доходность по периодам

С начала года, EELV показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции EELV уступали акциям SPEM по среднегодовой доходности: 6.24% против 8.20% соответственно.

EELV

1 день
0.39%
1 месяц
-1.97%
С начала года
3.75%
6 месяцев
7.21%
1 год
20.71%
3 года*
11.37%
5 лет*
8.04%
10 лет*
6.24%

SPEM

1 день
0.34%
1 месяц
-5.46%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.60%
1 год
22.62%
3 года*
14.52%
5 лет*
4.36%
10 лет*
8.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EELV:
EELV с JPEMEELV с MINDXEELV с IEMGEELV с EDIVEELV с SMHEELV с JPSTEELV с XLK
Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с BKEMSPEM с EMCRSPEM с EMGF

Сравнение комиссий EELV и SPEM

EELV берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.

EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Доходность на риск

EELV vs. SPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EELV
Ранг доходности на риск EELV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EELV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EELV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EELV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EELV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EELV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EELV c SPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EELVSPEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.28

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.79

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

1.87

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

7.12

+2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EELV vs. SPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EELV на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа SPEM равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EELV и SPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EELVSPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.28

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.26

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.44

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.21

+0.09

Корреляция

Корреляция между EELV и SPEM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EELV и SPEM

Дивидендная доходность EELV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности SPEM в 2.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		3.61%3.75%4.70%4.00%3.45%4.35%2.82%3.14%5.50%2.92%2.29%2.53%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.76%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%

Просадки

Сравнение просадок EELV и SPEM

Максимальная просадка EELV за все время составила -36.35%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EELV и SPEM.

Загрузка...

Показатели просадок

EELVSPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.35%

-64.41%

+28.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.22%

-12.35%

+4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-31.94%

+12.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.35%

-36.06%

-0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-8.25%

+3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-14.87%

+5.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

3.25%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EELV и SPEM

Текущая волатильность для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) составляет 5.65%, в то время как у SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что EELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EELVSPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

7.45%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

12.23%

-3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

17.79%

-5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.52%

16.94%

-5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.70%

18.75%

-5.05%