Сравнение EELV с SPEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).
EELV и SPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EELV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EELV или SPEM.
Основные характеристики
| EELV | SPEM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.19% | 6.81% |
| Дох-ть за 1 год | 6.57% | 15.48% |
| Дох-ть за 3 года | 4.36% | -1.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.63% | 4.88% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.02% | 3.77% |
| Коэф-т Шарпа | 0.56 | 1.04 |
| Дневная вол-ть | 10.63% | 13.69% |
| Макс. просадка | -36.35% | -64.41% |
| Current Drawdown | -0.44% | -12.42% |
Корреляция
Корреляция между EELV и SPEM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EELV и SPEM
С начала года, EELV показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у SPEM с доходностью 6.81%. За последние 10 лет акции EELV уступали акциям SPEM по среднегодовой доходности: 2.02% против 3.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EELV и SPEM
EELV берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EELV c SPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EELV и SPEM
Дивидендная доходность EELV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности SPEM в 2.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EELV Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF | 4.01% | 4.00% | 3.45% | 4.35% | 2.82% | 3.14% | 5.51% | 2.92% | 2.29% | 2.53% | 3.25% | 2.10% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.63% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% | 2.26% | 1.91% |
Просадки
Сравнение просадок EELV и SPEM
Максимальная просадка EELV за все время составила -36.35%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EELV и SPEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EELV и SPEM
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) имеют волатильность 3.70% и 3.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.