Сравнение EELV с SPEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).
EELV и SPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EELV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EELV или SPEM.
Корреляция
Корреляция между EELV и SPEM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EELV и SPEM
Основные характеристики
EELV:
0.60
SPEM:
0.41
EELV:
0.92
SPEM:
0.70
EELV:
1.12
SPEM:
1.09
EELV:
0.63
SPEM:
0.41
EELV:
1.45
SPEM:
1.31
EELV:
5.09%
SPEM:
5.69%
EELV:
12.38%
SPEM:
18.19%
EELV:
-36.35%
SPEM:
-64.41%
EELV:
-6.52%
SPEM:
-11.31%
Доходность по периодам
С начала года, EELV показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью -2.58%. За последние 10 лет акции EELV уступали акциям SPEM по среднегодовой доходности: 2.70% против 3.44% соответственно.
EELV
3.49%
-1.43%
-3.25%
9.07%
9.51%
2.70%
SPEM
-2.58%
-8.00%
-7.22%
8.86%
7.44%
3.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EELV и SPEM
EELV берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EELV и SPEM
EELV
SPEM
Сравнение EELV c SPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EELV и SPEM
Дивидендная доходность EELV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности SPEM в 2.85%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EELV Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF | 5.08% | 4.70% | 4.00% | 3.46% | 4.34% | 2.82% | 3.14% | 5.50% | 2.91% | 2.30% | 2.53% | 3.25% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.85% | 2.78% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок EELV и SPEM
Максимальная просадка EELV за все время составила -36.35%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EELV и SPEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EELV и SPEM
Текущая волатильность для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) составляет 7.07%, в то время как у SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) волатильность равна 10.58%. Это указывает на то, что EELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.