Сравнение EELV с SPEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).
EELV и SPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EELV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EELV или SPEM.
Корреляция
Корреляция между EELV и SPEM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EELV и SPEM
Основные характеристики
EELV:
0.90
SPEM:
0.57
EELV:
1.27
SPEM:
0.85
EELV:
1.17
SPEM:
1.11
EELV:
0.87
SPEM:
0.54
EELV:
1.99
SPEM:
1.59
EELV:
5.15%
SPEM:
5.94%
EELV:
12.16%
SPEM:
18.26%
EELV:
-36.35%
SPEM:
-64.41%
EELV:
-1.10%
SPEM:
-4.88%
Доходность по периодам
С начала года, EELV показывает доходность 9.50%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 4.48%. За последние 10 лет акции EELV уступали акциям SPEM по среднегодовой доходности: 3.30% против 4.17% соответственно.
EELV
9.50%
12.12%
2.93%
10.92%
10.53%
3.30%
SPEM
4.48%
15.47%
-1.69%
10.26%
8.45%
4.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EELV и SPEM
EELV берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EELV и SPEM
EELV
SPEM
Сравнение EELV c SPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EELV и SPEM
Дивидендная доходность EELV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности SPEM в 2.66%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EELV Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF | 4.80% | 4.70% | 4.00% | 3.46% | 4.34% | 2.82% | 3.14% | 5.50% | 2.91% | 2.30% | 2.53% | 3.25% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.66% | 2.78% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок EELV и SPEM
Максимальная просадка EELV за все время составила -36.35%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EELV и SPEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EELV и SPEM
Текущая волатильность для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) составляет 4.97%, в то время как у SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что EELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.