Сравнение EELV с SPEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).
EELV и SPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EELV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EELV или SPEM.
Доходность
Сравнение доходности EELV и SPEM
Доходность по периодам
С начала года, EELV показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у SPEM с доходностью 12.77%. За последние 10 лет акции EELV уступали акциям SPEM по среднегодовой доходности: 2.52% против 3.97% соответственно.
EELV
5.10%
-3.24%
3.73%
9.15%
4.97%
2.52%
SPEM
12.77%
-3.85%
4.15%
16.62%
4.87%
3.97%
Основные характеристики
| EELV | SPEM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.86 | 1.09 |
| Коэф-т Сортино | 1.28 | 1.60 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 1.22 | 0.73 |
| Коэф-т Мартина | 3.74 | 5.40 |
| Индекс Язвы | 2.47% | 2.96% |
| Дневная вол-ть | 10.69% | 14.65% |
| Макс. просадка | -36.35% | -64.41% |
| Текущая просадка | -6.84% | -7.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EELV и SPEM
EELV берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.
Корреляция
Корреляция между EELV и SPEM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EELV c SPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EELV и SPEM
Дивидендная доходность EELV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности SPEM в 2.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EELV Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF | 4.29% | 4.00% | 3.46% | 4.34% | 2.82% | 3.14% | 5.50% | 2.91% | 2.30% | 2.53% | 3.25% | 2.10% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.53% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% | 2.26% | 1.91% |
Просадки
Сравнение просадок EELV и SPEM
Максимальная просадка EELV за все время составила -36.35%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EELV и SPEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EELV и SPEM
Текущая волатильность для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) составляет 3.18%, в то время как у SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что EELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.