Сравнение EELV с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
EELV и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EELV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности EELV и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EELV и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EELV Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF | 3.75% | 21.97% | 1.90% | 8.85% | -3.98% | 16.15% | -3.89% | 8.89% | -5.40% | 10.18% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 3.34% | 2.23% | 1.00% |
Доходность по периодам
С начала года, EELV показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 0.71%.
EELV
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 7.21%
- 1 год
- 20.71%
- 3 года*
- 11.37%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 6.24%
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EELV и JPST
EELV берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.
Доходность на риск
EELV vs. JPST — Ранг доходности на риск
EELV
JPST
Сравнение EELV c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EELV | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 7.23 | -5.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 13.86 | -11.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 3.40 | -2.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 14.88 | -12.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 94.20 | -84.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EELV | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 7.23 | -5.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 6.16 | -5.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 3.16 | -2.85 |
Корреляция
Корреляция между EELV и JPST составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EELV и JPST
Дивидендная доходность EELV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности JPST в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EELV Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF | 3.61% | 3.75% | 4.70% | 4.00% | 3.45% | 4.35% | 2.82% | 3.14% | 5.50% | 2.92% | 2.29% | 2.53% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EELV и JPST
Максимальная просадка EELV за все время составила -36.35%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EELV и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| EELV | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.35% | -3.28% | -33.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.22% | -0.30% | -7.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.04% | -0.79% | -18.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.91% | 0.00% | -4.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -0.08% | -8.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 0.05% | +2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности EELV и JPST
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что EELV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EELV | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 0.22% | +5.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.40% | 0.35% | +8.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.26% | 0.61% | +11.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.52% | 0.57% | +10.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.70% | 0.94% | +12.76% |