Сравнение EELV с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
EELV и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EELV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EELV или JPST.
Основные характеристики
| EELV | JPST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.19% | 2.05% |
| Дох-ть за 1 год | 8.04% | 5.54% |
| Дох-ть за 3 года | 4.70% | 2.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.06% | 2.48% |
| Коэф-т Шарпа | 0.68 | 10.30 |
| Дневная вол-ть | 10.63% | 0.54% |
| Макс. просадка | -36.35% | -3.28% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EELV и JPST составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EELV и JPST
С начала года, EELV показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 2.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EELV и JPST
EELV берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EELV c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EELV и JPST
Дивидендная доходность EELV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности JPST в 5.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EELV Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF | 3.97% | 4.00% | 3.45% | 4.35% | 2.82% | 3.14% | 5.51% | 2.92% | 2.29% | 2.53% | 3.25% | 2.10% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EELV и JPST
Максимальная просадка EELV за все время составила -36.35%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EELV и JPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EELV и JPST
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что EELV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.