Сравнение EELV с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
EELV и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EELV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EELV или JPST.
Доходность
Сравнение доходности EELV и JPST
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EELV показывает доходность 4.88%, а JPST немного выше – 5.02%.
EELV
4.88%
-3.13%
4.26%
9.58%
4.93%
2.55%
JPST
5.02%
0.25%
2.81%
5.94%
2.75%
N/A
Основные характеристики
| EELV | JPST | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.83 | 11.35 |
| Коэф-т Сортино | 1.24 | 27.88 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 6.23 |
| Коэф-т Кальмара | 1.18 | 60.66 |
| Коэф-т Мартина | 3.56 | 348.19 |
| Индекс Язвы | 2.51% | 0.02% |
| Дневная вол-ть | 10.69% | 0.53% |
| Макс. просадка | -36.35% | -3.28% |
| Текущая просадка | -7.03% | -0.04% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EELV и JPST
EELV берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.
Корреляция
Корреляция между EELV и JPST составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EELV c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EELV и JPST
Дивидендная доходность EELV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности JPST в 5.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EELV Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF | 4.30% | 4.00% | 3.46% | 4.34% | 2.82% | 3.14% | 5.50% | 2.91% | 2.30% | 2.53% | 3.25% | 2.10% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 5.26% | 4.80% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.68% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EELV и JPST
Максимальная просадка EELV за все время составила -36.35%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EELV и JPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EELV и JPST
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что EELV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.