PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSEP с IVVB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSEP с IVVB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB).

XSEP и IVVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSEP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XSEP и IVVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSEP и IVVB

2026 (YTD)202520242023
XSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September		-1.18%8.94%8.41%5.86%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		-2.81%9.60%18.66%2.60%

Доходность по периодам

С начала года, XSEP показывает доходность -1.18%, что значительно выше, чем у IVVB с доходностью -2.81%.

XSEP

1 день
1.48%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
0.70%
1 год
8.32%
3 года*
8.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVB

1 день
0.31%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-0.77%
1 год
10.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с XSEP:
XSEP с XMARXSEP с TBILXSEP с SCHDXSEP с APRHXSEP с XDOCXSEP с PBJAXSEP с JULJ
Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD

Сравнение комиссий XSEP и IVVB

XSEP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IVVB в 0.50%.

XSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Доходность на риск

XSEP vs. IVVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSEP
Ранг доходности на риск XSEP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSEP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSEP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSEP: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSEP: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSEP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSEP c IVVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSEPIVVBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.02

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.52

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.59

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.38

7.12

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSEP vs. IVVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSEP на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVB равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSEP и IVVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSEPIVVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.02

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

1.05

+0.34

Корреляция

Корреляция между XSEP и IVVB составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSEP и IVVB

XSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.

TTM20252024
XSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.26%1.22%0.87%

Просадки

Сравнение просадок XSEP и IVVB

Максимальная просадка XSEP за все время составила -9.21%, что меньше максимальной просадки IVVB в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSEP и IVVB.

Загрузка...

Показатели просадок

XSEPIVVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.21%

-13.08%

+3.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-6.90%

-0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-4.45%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-1.67%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

1.54%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности XSEP и IVVB

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) имеют волатильность 2.77% и 2.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSEPIVVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

2.67%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

6.27%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.39%

10.63%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.14%

9.47%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.14%

9.47%

-2.33%