Сравнение XSEP с XMAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR).
XSEP и XMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSEP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. XMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSEP или XMAR.
Корреляция
Корреляция между XSEP и XMAR составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XSEP и XMAR
Основные характеристики
XSEP:
2.59
XMAR:
2.50
XSEP:
3.70
XMAR:
3.44
XSEP:
1.60
XMAR:
1.57
XSEP:
6.08
XMAR:
3.23
XSEP:
30.70
XMAR:
18.93
XSEP:
0.28%
XMAR:
0.57%
XSEP:
3.34%
XMAR:
4.28%
XSEP:
-3.48%
XMAR:
-3.31%
XSEP:
0.00%
XMAR:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, XSEP показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у XMAR с доходностью 1.06%.
XSEP
1.59%
1.34%
4.50%
8.26%
N/A
N/A
XMAR
1.06%
0.92%
6.62%
10.66%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSEP и XMAR
И XSEP, и XMAR имеют комиссию равную 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XSEP и XMAR
XSEP
XMAR
Сравнение XSEP c XMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSEP и XMAR
Ни XSEP, ни XMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XSEP и XMAR
Максимальная просадка XSEP за все время составила -3.48%, что больше максимальной просадки XMAR в -3.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSEP и XMAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSEP и XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что XSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.