PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSEP с XMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSEP с XMAR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XSEP (FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September) and XMAR (FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March) are both Options Trading funds from FT Vest. Both are actively managed. Over the past 3 years, XSEP returned 9.79%/yr vs 11.18%/yr for XMAR. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XSEP и XMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSEP показывает доходность 4.33%, что значительно ниже, чем у XMAR с доходностью 6.65%.

XSEP

1 день
-0.02%
1 месяц
1.42%
С начала года
4.33%
6 месяцев
5.05%
1 год
10.66%
3 года*
9.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

XMAR

1 день
-0.01%
1 месяц
1.37%
С начала года
6.65%
6 месяцев
7.38%
1 год
12.89%
3 года*
11.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSEP и XMAR

2026 (YTD)202520242023
XSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September		4.33%8.94%8.41%12.68%
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March		6.65%10.30%10.10%10.30%

Correlation

The correlation between XSEP and XMAR is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2023 г.

0.73

The correlation between XSEP and XMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSEP и XMAR

Секторы
XSEP
XMAR

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

XSEP
36.2%
XMAR
36.2%

Финансовые услуги

XSEP
11.9%
XMAR
11.9%

Коммуникационные услуги

XSEP
10.9%
XMAR
10.9%

Потребительский циклический сектор

XSEP
10.1%
XMAR
10.1%

Здравоохранение

XSEP
8.4%
XMAR
8.4%

Промышленность

XSEP
8.1%
XMAR
8.1%

Потребительский защитный сектор

XSEP
4.9%
XMAR
4.9%

Энергетика

XSEP
3.5%
XMAR
3.5%

Коммунальные услуги

XSEP
2.3%
XMAR
2.3%

Недвижимость

XSEP
1.9%
XMAR
1.9%

Сырьевые материалы

XSEP
1.8%
XMAR
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с XSEP:
XSEP с TBILXSEP с SCHDXSEP с APRHXSEP с JULJXSEP с PBJAXSEP с XDOCXSEP с TLTW
Часто сравнивают с XMAR:
XMAR с UJBXMAR с GMAYXMAR с APRHXMAR с AAPRXMAR с MSTQXMAR с IMARXMAR с ARLU

Доходность на риск

XSEP vs. XMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSEP
Ранг доходности на риск XSEP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSEP: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSEP: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSEP: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSEP: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSEP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
XMAR
Ранг доходности на риск XMAR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSEP c XMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSEPXMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
4.31

-2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
7.46

-4.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

2.20

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

8.76

-5.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.34

66.63

-50.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSEP vs. XMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSEP на текущий момент составляет 2.22, что ниже коэффициента Шарпа XMAR равного 4.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSEP и XMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSEPXMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

4.31

-2.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

2.13

-0.56

Просадки

Сравнение просадок XSEP и XMAR

Максимальная просадка XSEP за все время составила -9.21%, что больше максимальной просадки XMAR в -7.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSEP и XMAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSEPXMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.21%

-7.29%

-1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.51%

-1.48%

-2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.21%

-7.29%

-1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.16%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.54%

-0.30%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.19%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности XSEP и XMAR

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) составляет 0.53%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) волатильность равна 0.58%. Это указывает на то, что XSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSEPXMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

0.58%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

2.40%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.84%

3.01%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.02%

5.55%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.02%

5.55%

+1.47%

Сравнение комиссий XSEP и XMAR

И XSEP, и XMAR имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSEP и XMAR

Ни XSEP, ни XMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XSEP and XMAR have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMAR has higher volatility (0.58%) compared to XSEP (0.53%). In terms of maximum drawdown, XSEP dropped -9.21% vs XMAR's -7.29%.

On 3-year performance, XMAR leads with 11.18% vs 9.79% for XSEP. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XMAR has performed better with a 11.18% return vs 9.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSEP and XMAR have the same expense ratio: 0.85% per year.

XSEP and XMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

XMAR currently has the higher Sharpe Ratio (4.31 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSEP и XMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор