Сравнение XSEP с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
XSEP и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSEP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности XSEP и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSEP и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September | -0.84% | 8.94% | 8.41% | 16.07% | 2.83% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | 10.20% |
Доходность по периодам
С начала года, XSEP показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.
XSEP
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 8.44%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSEP и SCHD
XSEP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
XSEP vs. SCHD — Ранг доходности на риск
XSEP
SCHD
Сравнение XSEP c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSEP | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.88 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.32 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.05 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 3.55 | +3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSEP | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.88 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 0.84 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между XSEP и SCHD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSEP и SCHD
XSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок XSEP и SCHD
Максимальная просадка XSEP за все время составила -9.21%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSEP и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSEP | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.21% | -33.37% | +24.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.16% | -12.74% | +5.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -3.43% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -3.34% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 3.75% | -2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSEP и SCHD
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что XSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSEP | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 2.33% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.28% | 7.96% | -3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.39% | 15.69% | -6.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.14% | 14.40% | -7.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.14% | 16.70% | -9.56% |