Сравнение XSEP с APRH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH).
XSEP и APRH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSEP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. APRH - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности XSEP и APRH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSEP и APRH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September | -1.18% | 8.94% | 8.41% | 10.43% |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | 1.07% | 5.84% | 6.91% | 6.96% |
Доходность по периодам
С начала года, XSEP показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у APRH с доходностью 1.07%.
XSEP
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRH
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 5.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSEP и APRH
XSEP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии APRH в 0.79%.
Доходность на риск
XSEP vs. APRH — Ранг доходности на риск
XSEP
APRH
Сравнение XSEP c APRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSEP | APRH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.85 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.32 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 0.99 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 6.58 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSEP | APRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.85 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | 1.52 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между XSEP и APRH составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSEP и APRH
XSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APRH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | 5.54% | 5.49% | 6.87% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок XSEP и APRH
Максимальная просадка XSEP за все время составила -9.21%, что больше максимальной просадки APRH в -5.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSEP и APRH.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSEP | APRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.21% | -5.87% | -3.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.16% | -5.81% | -1.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -0.01% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -0.22% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 0.88% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSEP и APRH
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) имеет более высокую волатильность в 2.77% по сравнению с Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что XSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSEP | APRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 0.58% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.27% | 1.56% | +2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.39% | 6.89% | +2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.14% | 4.62% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.14% | 4.62% | +2.52% |