PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XSEP с APRH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XSEP и APRH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSEP и APRH


Доходность по периодам

С начала года, XSEP показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у APRH с доходностью 1.07%.


XSEP

1 день
1.48%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
0.54%
1 год
8.06%
3 года*
8.91%
5 лет*
10 лет*

APRH

1 день
0.21%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.07%
6 месяцев
1.34%
1 год
5.81%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September

Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April

Сравнение комиссий XSEP и APRH

XSEP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии APRH в 0.79%.


Доходность на риск

XSEP vs. APRH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XSEP
Ранг доходности на риск XSEP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSEP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSEP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSEP: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSEP: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSEP: 7070
Ранг коэф-та Мартина

APRH
Ранг доходности на риск APRH: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRH: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRH: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRH: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRH: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRH: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSEP c APRH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XSEPAPRHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.85

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.32

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

0.99

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.38

6.58

+0.80

XSEP vs. APRH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSEP на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRH равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSEP и APRH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XSEPAPRHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.85

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

1.52

-0.12

Корреляция

Корреляция между XSEP и APRH составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XSEP и APRH

XSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APRH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%.


Просадки

Сравнение просадок XSEP и APRH

Максимальная просадка XSEP за все время составила -9.21%, что больше максимальной просадки APRH в -5.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSEP и APRH.


Загрузка...

Показатели просадок


XSEPAPRHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.21%

-5.87%

-3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-5.81%

-1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-0.01%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-0.22%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

0.88%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности XSEP и APRH

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) имеет более высокую волатильность в 2.77% по сравнению с Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что XSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XSEPAPRHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

0.58%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

1.56%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.39%

6.89%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.14%

4.62%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.14%

4.62%

+2.52%