PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSEP с APRH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSEP с APRH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XSEP (FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September) and APRH (Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, XSEP returned 9.79%/yr vs 7.42%/yr for APRH. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSEP charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for APRH.

Доходность

Сравнение доходности XSEP и APRH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XSEP показывает доходность 4.33%, а APRH немного выше – 4.49%.

XSEP

1 день
-0.02%
1 месяц
1.42%
С начала года
4.33%
6 месяцев
5.05%
1 год
10.66%
3 года*
9.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

APRH

1 день
-0.08%
1 месяц
1.07%
С начала года
4.49%
6 месяцев
4.02%
1 год
7.82%
3 года*
7.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSEP и APRH

2026 (YTD)202520242023
XSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September		4.33%8.94%8.41%10.43%
APRH
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April		4.49%5.84%6.91%6.96%

Correlation

The correlation between XSEP and APRH is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2023 г.

0.60

The correlation between XSEP and APRH has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSEP и APRH

Секторы
XSEP
APRH

Технологии

36.2%
33.6%

Финансовые услуги

11.9%
12.4%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.0%

Здравоохранение

8.4%
9.5%

Промышленность

8.1%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.3%

Энергетика

3.5%
4.0%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Сырьевые материалы

1.8%
1.9%

Технологии

XSEP
36.2%
APRH
33.6%

Финансовые услуги

XSEP
11.9%
APRH
12.4%

Коммуникационные услуги

XSEP
10.9%
APRH
10.5%

Потребительский циклический сектор

XSEP
10.1%
APRH
10.0%

Здравоохранение

XSEP
8.4%
APRH
9.5%

Промышленность

XSEP
8.1%
APRH
8.5%

Потребительский защитный сектор

XSEP
4.9%
APRH
5.3%

Энергетика

XSEP
3.5%
APRH
4.0%

Коммунальные услуги

XSEP
2.3%
APRH
2.5%

Недвижимость

XSEP
1.9%
APRH
2.0%

Сырьевые материалы

XSEP
1.8%
APRH
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September

Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April

Часто сравнивают с XSEP:
XSEP с XMARXSEP с TBILXSEP с SCHDXSEP с JULJXSEP с PBJAXSEP с XDOCXSEP с TLTW
Часто сравнивают с APRH:
APRH с SAUGAPRH с APRDAPRH с XMARAPRH с MAYWAPRH с AAPRAPRH с ISWNAPRH с AMDY

Доходность на риск

XSEP vs. APRH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSEP
Ранг доходности на риск XSEP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSEP: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSEP: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSEP: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSEP: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSEP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
APRH
Ранг доходности на риск APRH: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRH: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRH: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRH: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSEP c APRH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSEPAPRHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
3.18

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
4.75

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.90

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

6.48

-3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.34

22.02

-5.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSEP vs. APRH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSEP на текущий момент составляет 2.22, что ниже коэффициента Шарпа APRH равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSEP и APRH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSEPAPRHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

3.18

-0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

1.70

-0.12

Просадки

Сравнение просадок XSEP и APRH

Максимальная просадка XSEP за все время составила -9.21%, что больше максимальной просадки APRH в -5.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSEP и APRH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSEPAPRHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.21%

-5.87%

-3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.51%

-1.21%

-2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.21%

-5.87%

-3.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.08%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.54%

-0.21%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.36%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности XSEP и APRH

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) имеют волатильность 0.53% и 0.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSEPAPRHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

0.55%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

1.98%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.84%

2.47%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.02%

4.56%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.02%

4.56%

+2.46%

Сравнение комиссий XSEP и APRH

XSEP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии APRH в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSEP и APRH

XSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APRH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%.

ПозицияTTM202520242023
APRH
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April		5.35%5.49%6.87%5.90%
XSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XSEP and APRH have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APRH has higher volatility (0.55%) compared to XSEP (0.53%). In terms of maximum drawdown, XSEP dropped -9.21% vs APRH's -5.87%.

On 3-year performance, XSEP leads with 9.79% vs 7.42% for APRH. On fees, APRH is cheaper at 0.79% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XSEP has performed better with a 9.79% return vs 7.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APRH is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for XSEP.

APRH has the higher dividend yield at 5.35%, compared with 0.00% for XSEP.

They also come from different issuers: FT Vest and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for XSEP and 0.79% for APRH.

APRH currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSEP и APRH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор