Сравнение XSEP с PBJA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA).
XSEP и PBJA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSEP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. PBJA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности XSEP и PBJA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSEP и PBJA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September | -0.84% | 8.94% | 8.74% |
PBJA PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January | -1.07% | 10.33% | 12.18% |
Доходность по периодам
С начала года, XSEP показывает доходность -0.84%, что значительно выше, чем у PBJA с доходностью -1.07%.
XSEP
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 8.44%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBJA
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSEP и PBJA
XSEP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PBJA в 0.50%.
Доходность на риск
XSEP vs. PBJA — Ранг доходности на риск
XSEP
PBJA
Сравнение XSEP c PBJA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSEP | PBJA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.25 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.88 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.70 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 9.53 | -2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSEP | PBJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.25 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 1.46 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между XSEP и PBJA составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSEP и PBJA
Ни XSEP, ни PBJA не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XSEP и PBJA
Максимальная просадка XSEP за все время составила -9.21%, что больше максимальной просадки PBJA в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSEP и PBJA.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSEP | PBJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.21% | -8.50% | -0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.16% | -6.16% | -1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -1.89% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -0.58% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 1.10% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSEP и PBJA
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что XSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSEP | PBJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 2.54% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.28% | 3.74% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.39% | 8.31% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.14% | 6.53% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.14% | 6.53% | +0.61% |