- Эмитент
- FT Vest
- Дата выпуска
- 20 сент. 2022 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $135M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) прибавил 5.2% с начала года. Текущая цена акции XSEP — $45.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) показал доход в 5.22% с начала года и 9.42% за последние 12 месяцев.
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- 4.71%
- С начала года
- 5.22%
- 1 год
- 9.42%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность XSEP по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 сент. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -2.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении XSEP закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.55% | 0.00% | -1.72% | 4.10% | 1.46% | 0.38% | 0.43% | 5.22% | |||||
| 2025 | 1.31% | -0.07% | -1.84% | -0.35% | 3.34% | 1.99% | 0.94% | 0.96% | 0.51% | 0.52% | 0.57% | 0.80% | 8.94% |
| 2024 | 0.84% | 1.54% | 0.81% | -0.12% | 1.27% | 0.65% | 0.54% | 0.57% | 0.61% | -0.33% | 2.24% | -0.48% | 8.41% |
| 2023 | 3.72% | -0.87% | 1.99% | 1.28% | 0.86% | 2.36% | 0.68% | 0.65% | -1.30% | -0.79% | 4.74% | 1.87% | 16.07% |
| 2022 | -2.10% | 3.57% | 3.12% | -1.56% | 2.93% |
Метрики бенчмарка
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September has an annualized alpha of 2.96%, beta of 0.40, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 22, 2022.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (37.46%) than losses (24.08%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.96% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.40 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.96%
- Бета
- 0.40
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 37.46%
- Участие в снижении
- 24.08%
Комиссия
Комиссия XSEP составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XSEP имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSEP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.29 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 2.24 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.33 | 9.71 | +4.63 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September показал максимальную просадку в 9.21%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 27 торговых сессий.
Текущая просадка FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September составляет 0.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-9.21%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 8d | 2mo 25dфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-3.51%март 2026 г. | 1mo 2d | 10d | 1mo 12dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-3.48%окт. 2023 г. | 1mo 9d | 11d | 1mo 20dсент. 2023 г. - нояб. 2023 г. | — |
-3.05%окт. 2022 г. | 9d | 11d | 20dокт. 2022 г. - окт. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-2.91%март 2023 г. | 1mo 8d | 18d | 1mo 26dфевр. 2023 г. - март 2023 г. | — |
Показатели просадок
| XSEP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.21% | -56.78% | +47.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.51% | -9.10% | +5.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.21% | -18.90% | +9.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -1.00% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -10.70% | +10.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 2.09% | -1.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с XSEP
Добавьте FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XSEP