Сравнение XSEP с TBIL

С начала года, XSEP показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у TBIL с доходностью 0.87%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XSEP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TBIL в 0.15%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XSEP на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа TBIL равного 14.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSEP и TBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между XSEP и TBIL составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

XSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%.

Максимальная просадка XSEP за все время составила -9.21%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSEP и TBIL.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что XSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.