PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XSEP с TBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XSEP и TBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSEP показывает доходность 4.33%, что значительно выше, чем у TBIL с доходностью 1.49%.


XSEP

1 день
-0.02%
1 месяц
1.42%
С начала года
4.33%
6 месяцев
5.05%
1 год
10.66%
3 года*
9.79%
5 лет*
10 лет*

TBIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.78%
1 год
3.93%
3 года*
4.64%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSEP и TBIL


2026 (YTD)2025202420232022
XSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September
4.33%8.94%8.41%16.07%2.83%
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF
1.49%4.19%5.15%5.12%0.98%

Correlation

The correlation between XSEP and TBIL is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2022 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September

US Treasury 3 Month Bill ETF

Доходность на риск

XSEP vs. TBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XSEP
Ранг доходности на риск XSEP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSEP: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSEP: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSEP: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSEP: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSEP: 8282
Ранг коэф-та Мартина

TBIL
Ранг доходности на риск TBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSEP c TBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XSEPTBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-11.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-55.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

17.16

-15.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

196.84

-193.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.34

934.41

-918.07

XSEP vs. TBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSEP на текущий момент составляет 2.22, что ниже коэффициента Шарпа TBIL равного 13.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSEP и TBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XSEPTBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

13.78

-11.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

14.07

-12.49

Просадки

Сравнение просадок XSEP и TBIL

Максимальная просадка XSEP за все время составила -9.21%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSEP и TBIL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XSEPTBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.21%

-0.10%

-9.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.51%

-0.02%

-3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.21%

-0.02%

-9.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

0.00%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.54%

-0.00%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.00%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности XSEP и TBIL

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) имеет более высокую волатильность в 0.53% по сравнению с US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что XSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XSEPTBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

0.08%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

0.19%

+3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.84%

0.29%

+4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.02%

0.32%

+6.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.02%

0.32%

+6.70%

Сравнение комиссий XSEP и TBIL

XSEP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TBIL в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XSEP и TBIL

XSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%.


ПозицияTTM2025202420232022
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF
3.82%4.07%5.02%5.00%1.10%
XSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


XSEP and TBIL have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSEP has higher volatility (0.53%) compared to TBIL (0.08%). In terms of maximum drawdown, XSEP dropped -9.21% vs TBIL's -0.10%.

On 3-year performance, XSEP leads with 9.79% vs 4.64% for TBIL. On fees, TBIL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TBIL has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XSEP has performed better with a 9.79% return vs 4.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBIL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for XSEP.

TBIL has the higher dividend yield at 3.82%, compared with 0.00% for XSEP.

XSEP is categorized as Options Trading, while TBIL is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: FT Vest and US Benchmark Series. Their fees differ too: 0.85% for XSEP and 0.15% for TBIL.

TBIL currently has the higher Sharpe Ratio (13.78 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSEP и TBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор