PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSEP с BUFD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSEP с BUFD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD).

XSEP и BUFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSEP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. BUFD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XSEP и BUFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSEP и BUFD

2026 (YTD)2025202420232022
XSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September		-0.84%8.94%8.41%16.07%2.83%
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		-0.60%10.66%12.42%15.40%1.08%

Доходность по периодам

С начала года, XSEP показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у BUFD с доходностью -0.60%.

XSEP

1 день
0.35%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
0.89%
1 год
8.44%
3 года*
9.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFD

1 день
0.25%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.46%
1 год
12.41%
3 года*
11.17%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с XSEP:
XSEP с XMARXSEP с TBILXSEP с SCHDXSEP с APRHXSEP с XDOCXSEP с PBJAXSEP с TLTW
Часто сравнивают с BUFD:
BUFD с BUFRBUFD с BUFFBUFD с BALTBUFD с BUFZBUFD с PHEQBUFD с SPYBUFD с BSCR

Сравнение комиссий XSEP и BUFD

XSEP берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFD в 0.95%.

BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF
XSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September

Доходность на риск

XSEP vs. BUFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSEP
Ранг доходности на риск XSEP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSEP: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSEP: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSEP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSEP: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSEP: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BUFD
Ранг доходности на риск BUFD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFD: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSEP c BUFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSEPBUFDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.38

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

2.04

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.90

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.38

10.38

-3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSEP vs. BUFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSEP на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа BUFD равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSEP и BUFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSEPBUFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.38

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.87

+0.53

Корреляция

Корреляция между XSEP и BUFD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSEP и BUFD

Ни XSEP, ни BUFD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XSEP и BUFD

Максимальная просадка XSEP за все время составила -9.21%, что меньше максимальной просадки BUFD в -10.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSEP и BUFD.

Загрузка...

Показатели просадок

XSEPBUFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.21%

-10.75%

+1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-6.57%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-1.72%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-2.03%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

1.20%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XSEP и BUFD

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) имеют волатильность 2.79% и 2.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSEPBUFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

2.68%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.28%

4.10%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.39%

9.03%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.14%

7.71%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.14%

7.63%

-0.49%