Сравнение XSEP с BGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD).
XSEP и BGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSEP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. BGLD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности XSEP и BGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSEP и BGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September | -0.84% | 8.94% | 8.41% | 16.07% | 2.83% |
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 1.46% | 33.03% | 21.80% | 13.24% | 6.65% |
Доходность по периодам
С начала года, XSEP показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у BGLD с доходностью 1.46%.
XSEP
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 8.44%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BGLD
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSEP и BGLD
XSEP берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BGLD в 0.91%.
Доходность на риск
XSEP vs. BGLD — Ранг доходности на риск
XSEP
BGLD
Сравнение XSEP c BGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSEP | BGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.49 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 2.06 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.61 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 8.19 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSEP | BGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.49 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 1.11 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между XSEP и BGLD составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSEP и BGLD
XSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 43.68%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 43.68% | 44.32% | 25.04% | 10.49% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок XSEP и BGLD
Максимальная просадка XSEP за все время составила -9.21%, что меньше максимальной просадки BGLD в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSEP и BGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSEP | BGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.21% | -16.19% | +6.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.16% | -11.11% | +3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -6.16% | +4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -3.54% | +2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 2.19% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSEP и BGLD
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) составляет 2.79%, в то время как у FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что XSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSEP | BGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 6.56% | -3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.28% | 9.36% | -5.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.39% | 12.12% | -2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.14% | 9.89% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.14% | 9.88% | -2.74% |