PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSEP с BGLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSEP с BGLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XSEP (FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September) and BGLD (FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF) are both exchange-traded funds - XSEP is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while BGLD is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. Over the past 3 years, XSEP returned 9.79%/yr vs 19.37%/yr for BGLD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. XSEP charges 0.85%/yr vs 0.91%/yr for BGLD.

Доходность

Сравнение доходности XSEP и BGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSEP показывает доходность 4.33%, что значительно выше, чем у BGLD с доходностью 0.32%.

XSEP

1 день
-0.02%
1 месяц
1.42%
С начала года
4.33%
6 месяцев
5.05%
1 год
10.66%
3 года*
9.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

BGLD

1 день
-0.52%
1 месяц
0.80%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.34%
1 год
12.93%
3 года*
19.37%
5 лет*
11.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSEP и BGLD

2026 (YTD)2025202420232022
XSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September		4.33%8.94%8.41%16.07%2.83%
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		0.32%33.03%21.80%13.24%6.65%

Correlation

The correlation between XSEP and BGLD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2022 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

Часто сравнивают с XSEP:
XSEP с XMARXSEP с TBILXSEP с SCHDXSEP с APRHXSEP с JULJXSEP с PBJAXSEP с XDOC
Часто сравнивают с BGLD:
BGLD с IGLDBGLD с GLDBGLD с GLDIBGLD с VOOBGLD с IAUMBGLD с FTRIBGLD с LQDH

Доходность на риск

XSEP vs. BGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSEP
Ранг доходности на риск XSEP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSEP: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSEP: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSEP: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSEP: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSEP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSEP c BGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSEPBGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.09

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
1.51

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.21

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

1.17

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.34

3.72

+12.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSEP vs. BGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSEP на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа BGLD равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSEP и BGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSEPBGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.09

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

1.05

+0.53

Просадки

Сравнение просадок XSEP и BGLD

Максимальная просадка XSEP за все время составила -9.21%, что меньше максимальной просадки BGLD в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSEP и BGLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSEPBGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.21%

-16.19%

+6.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.51%

-11.11%

+7.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.21%

-11.11%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-7.22%

+7.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.54%

-3.64%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

3.49%

-2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности XSEP и BGLD

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) составляет 0.53%, в то время как у FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) волатильность равна 2.20%. Это указывает на то, что XSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSEPBGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

2.20%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

10.04%

-6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.84%

11.90%

-7.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.02%

9.97%

-2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.02%

9.89%

-2.87%

Сравнение комиссий XSEP и BGLD

XSEP берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BGLD в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSEP и BGLD

XSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 44.18%.

ПозицияTTM2025202420232022
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		44.18%44.32%25.04%10.49%0.40%
XSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XSEP and BGLD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGLD has higher volatility (2.20%) compared to XSEP (0.53%). In terms of maximum drawdown, XSEP dropped -9.21% vs BGLD's -16.19%.

On 3-year performance, BGLD leads with 19.37% vs 9.79% for XSEP. On fees, XSEP is cheaper at 0.85% per year. On volatility, XSEP has been the lower-risk option at 0.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BGLD has performed better with a 19.37% return vs 9.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSEP is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.91% for BGLD.

BGLD has the higher dividend yield at 44.18%, compared with 0.00% for XSEP.

XSEP is categorized as Options Trading, while BGLD is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.85% for XSEP and 0.91% for BGLD.

XSEP currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSEP и BGLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор