Сравнение XSEP с APLY
XSEP (FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September) and APLY (YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, XSEP returned 9.44%/yr vs 11.40%/yr for APLY. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. XSEP charges 0.85%/yr vs 0.99%/yr for APLY.
Доходность
Сравнение доходности XSEP и APLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSEP показывает доходность 5.22%, что значительно ниже, чем у APLY с доходностью 14.78%.
XSEP
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- 4.71%
- С начала года
- 5.22%
- 1 год
- 9.42%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APLY
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 8.89%
- 6 месяцев
- 19.82%
- С начала года
- 14.78%
- 1 год
- 38.17%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSEP и APLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September | 5.22% | 8.94% | 8.41% | 9.71% |
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 14.78% | 4.69% | 18.62% | 11.43% |
Correlation
The correlation between XSEP and APLY is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSEP vs. APLY — Ранг доходности на риск
XSEP
APLY
Сравнение XSEP c APLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSEP | APLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.37 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 3.26 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.33 | 7.84 | +6.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSEP и APLY
Максимальная просадка XSEP за все время составила -9.21%, что меньше максимальной просадки APLY в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSEP и APLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSEP | APLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.21% | -30.41% | +21.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.51% | -11.76% | +8.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.21% | -30.41% | +21.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | 0.00% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -6.81% | +6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 4.88% | -4.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSEP и APLY
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) составляет 0.79%, в то время как у YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) волатильность равна 9.53%. Это указывает на то, что XSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSEP | APLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 9.53% | -8.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.88% | 16.20% | -12.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.82% | 20.00% | -15.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.94% | 21.36% | -14.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.94% | 21.36% | -14.42% |
Сравнение комиссий XSEP и APLY
XSEP берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии APLY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSEP и APLY
XSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 34.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 34.80% | 36.38% | 24.95% | 14.36% |
XSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSEP and APLY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APLY has higher volatility (9.53%) compared to XSEP (0.79%). In terms of maximum drawdown, XSEP dropped -9.21% vs APLY's -30.41%.
On 3-year performance, APLY leads with 11.40% vs 9.44% for XSEP. On fees, XSEP is cheaper at 0.85% per year. On volatility, XSEP has been the lower-risk option at 0.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, APLY has performed better with a 11.40% return vs 9.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XSEP is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for APLY.
APLY has the higher dividend yield at 34.80%, compared with 0.00% for XSEP.
They also come from different issuers: FT Vest and YieldMax. Their fees differ too: 0.85% for XSEP and 0.99% for APLY.
XSEP currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XSEP и APLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор