PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSD с XCLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSD с XCLR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XSD (SPDR S&P Semiconductor ETF) and XCLR (Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF) are both exchange-traded funds - XSD is a Semiconductors fund tracking the S&P Semiconductor Select Industry Index, while XCLR is a Equity Hedged fund tracking the Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSD returned 43.10%/yr vs 13.33%/yr for XCLR. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSD charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for XCLR.

Доходность

Сравнение доходности XSD и XCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSD показывает доходность 87.88%, что значительно выше, чем у XCLR с доходностью 1.45%.

XSD

1 день
-6.88%
1 месяц
-0.01%
С начала года
87.88%
6 месяцев
83.00%
1 год
147.65%
3 года*
43.10%
5 лет*
26.73%
10 лет*
30.69%

XCLR

1 день
-0.86%
1 месяц
-0.46%
С начала года
1.45%
6 месяцев
0.79%
1 год
11.53%
3 года*
13.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSD и XCLR

2026 (YTD)20252024202320222021
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		87.88%29.85%10.75%34.87%-30.92%22.99%
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF		1.45%10.25%20.67%15.64%-12.93%3.30%

Correlation

The correlation between XSD and XCLR is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г.

0.76

The correlation between XSD and XCLR shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSD и XCLR

Секторы
XSD
XCLR

Технологии

98.0%
39.0%

Энергетика

2.0%
3.2%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Финансовые услуги

-

11.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

XSD
98.0%
XCLR
39.0%

Энергетика

XSD
2.0%
XCLR
3.2%

Сырьевые материалы

XSD

-

XCLR
1.7%

Коммуникационные услуги

XSD

-

XCLR
10.6%

Потребительский циклический сектор

XSD

-

XCLR
9.9%

Потребительский защитный сектор

XSD

-

XCLR
4.5%

Финансовые услуги

XSD

-

XCLR
11.1%

Здравоохранение

XSD

-

XCLR
8.3%

Промышленность

XSD

-

XCLR
7.8%

Недвижимость

XSD

-

XCLR
1.8%

Коммунальные услуги

XSD

-

XCLR
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Semiconductor ETF

Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF

Часто сравнивают с XSD:
XSD с SMHXSD с SOXXXSD с SOXQXSD с FSELXXSD с PSIXSD с QQQXSD с FTXL
Часто сравнивают с XCLR:
XCLR с QCLRXCLR с HEQTXCLR с XTRXCLR с SPYXCLR с URNMXCLR с VOOXCLR с MINT

Доходность на риск

XSD vs. XCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSD
Ранг доходности на риск XSD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
XCLR
Ранг доходности на риск XCLR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCLR: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCLR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCLR: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCLR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCLR: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSD c XCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSDXCLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.65
1.38

+2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
1.92

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.25

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.98

1.40

+6.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.27

5.62

+20.65

XSD vs. XCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSD на текущий момент составляет 3.65, что выше коэффициента Шарпа XCLR равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSD и XCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSD и XCLR

Максимальная просадка XSD за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки XCLR в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSD и XCLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSDXCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.56%

-14.63%

-49.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.61%

-8.29%

-10.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.25%

-12.46%

-28.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.27%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.06%

-1.32%

-5.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.72%

-4.65%

-9.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

2.06%

+3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности XSD и XCLR

SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) имеет более высокую волатильность в 22.76% по сравнению с Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что XSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSDXCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.76%

1.31%

+21.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.53%

5.99%

+27.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.74%

8.39%

+32.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.20%

10.39%

+28.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.44%

10.39%

+25.05%

Сравнение комиссий XSD и XCLR

XSD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XCLR в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSD и XCLR

Дивидендная доходность XSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности XCLR в 12.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF		12.96%13.15%18.76%1.40%1.01%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		0.13%0.26%0.20%0.31%0.44%0.10%0.26%0.51%1.16%0.59%0.64%0.58%

Часто задаваемые вопросы

XSD and XCLR have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSD has higher volatility (22.76%) compared to XCLR (1.31%). In terms of maximum drawdown, XSD dropped -64.56% vs XCLR's -14.63%.

On 3-year performance, XSD leads with 43.10% vs 13.33% for XCLR. On fees, XCLR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, XCLR has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XSD has performed better with a 43.10% return vs 13.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCLR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for XSD.

XCLR has the higher dividend yield at 12.96%, compared with 0.13% for XSD.

XSD is categorized as Semiconductors, while XCLR is Equity Hedged. XSD tracks S&P Semiconductor Select Industry Index, while XCLR tracks Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.35% for XSD and 0.25% for XCLR.

XSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSD и XCLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор