PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSD с USOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSD с USOY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XSD (SPDR S&P Semiconductor ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - XSD is a Semiconductors fund tracking the S&P Semiconductor Select Industry, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. XSD is passively managed, while USOY is actively managed. Over the past year, XSD returned 180.25% vs 57.29% for USOY. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. XSD charges 0.35%/yr vs 1.22%/yr for USOY.

Доходность

Сравнение доходности XSD и USOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSD показывает доходность 102.14%, что значительно выше, чем у USOY с доходностью 62.18%.

XSD

1 день
1.51%
1 месяц
30.91%
С начала года
102.14%
6 месяцев
92.84%
1 год
180.25%
3 года*
46.41%
5 лет*
29.69%
10 лет*
31.10%

USOY

1 день
1.45%
1 месяц
-3.43%
С начала года
62.18%
6 месяцев
59.35%
1 год
57.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSD и USOY

2026 (YTD)20252024
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		102.14%29.85%8.43%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		62.18%-7.93%7.27%

Correlation

The correlation between XSD and USOY is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г.

-0.02

The correlation between XSD and USOY shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Semiconductor ETF

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с XSD:
XSD с SMHXSD с SOXXXSD с SOXQXSD с FSELXXSD с PSIXSD с QQQXSD с FTXL
Часто сравнивают с USOY:
USOY с USOUSOY с IWMYUSOY с GLDYUSOY с SPYUSOY с MSTYUSOY с USOIUSOY с TSLY

Доходность на риск

XSD vs. USOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSD
Ранг доходности на риск XSD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
USOY
Ранг доходности на риск USOY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSD c USOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSDUSOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.00
1.89

+3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.03
2.30

+2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.35

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.75

4.03

+5.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.91

7.74

+26.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSD vs. USOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSD на текущий момент составляет 5.00, что выше коэффициента Шарпа USOY равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSD и USOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSDUSOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.00

1.89

+3.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.99

-0.55

Просадки

Сравнение просадок XSD и USOY

Максимальная просадка XSD за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSD и USOY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSDUSOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.56%

-17.46%

-47.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.61%

-14.29%

-4.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.27%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.11%

+5.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.74%

-6.47%

-7.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

7.42%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности XSD и USOY

SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) имеет более высокую волатильность в 14.94% по сравнению с Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) с волатильностью 11.62%. Это указывает на то, что XSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSDUSOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.94%

11.62%

+3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.89%

27.18%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.39%

30.44%

+5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.25%

26.13%

+12.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.96%

26.13%

+8.83%

Сравнение комиссий XSD и USOY

XSD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSD и USOY

Дивидендная доходность XSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности USOY в 54.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		54.16%104.32%48.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		0.12%0.26%0.20%0.31%0.44%0.10%0.26%0.51%1.16%0.59%0.64%0.58%

Часто задаваемые вопросы

XSD and USOY have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSD has higher volatility (14.94%) compared to USOY (11.62%). In terms of maximum drawdown, XSD dropped -64.56% vs USOY's -17.46%.

On 1-year performance, XSD leads with 180.25% vs 57.29% for USOY. On fees, XSD is cheaper at 0.35% per year. On volatility, USOY has been the lower-risk option at 11.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XSD has performed better with a 180.25% return vs 57.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.

USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 0.12% for XSD.

XSD is categorized as Semiconductors, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: State Street and Defiance. Their fees differ too: 0.35% for XSD and 1.22% for USOY.

XSD currently has the higher Sharpe Ratio (5.00 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSD и USOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор