PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSD с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSD с USD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XSD (SPDR S&P Semiconductor ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - XSD is a Semiconductors fund tracking the S&P Semiconductor Select Industry, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, XSD returned 31.10%/yr vs 62.16%/yr for USD. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XSD charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for USD.

Доходность

Сравнение доходности XSD и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSD показывает доходность 102.14%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 114.00%. За последние 10 лет акции XSD уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 31.10% против 62.16% соответственно.

XSD

1 день
1.51%
1 месяц
30.91%
С начала года
102.14%
6 месяцев
92.84%
1 год
180.25%
3 года*
46.41%
5 лет*
29.69%
10 лет*
31.10%

USD

1 день
-1.14%
1 месяц
44.53%
С начала года
114.00%
6 месяцев
111.06%
1 год
274.62%
3 года*
127.67%
5 лет*
69.52%
10 лет*
62.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSD и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		102.14%29.85%10.75%34.87%-30.92%42.54%61.95%64.66%-6.35%25.21%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		114.00%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between XSD and USD is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

0.89

The correlation between XSD and USD shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSD и USD

Секторы
XSD
USD

Технологии

97.8%
27.4%

Энергетика

2.2%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

27.8%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XSD
97.8%
USD
27.4%

Энергетика

XSD
2.2%
USD
0.0%

Сырьевые материалы

XSD

-

USD

-

Коммуникационные услуги

XSD

-

USD

-

Потребительский циклический сектор

XSD

-

USD

-

Потребительский защитный сектор

XSD

-

USD

-

Финансовые услуги

XSD

-

USD
27.8%

Здравоохранение

XSD

-

USD

-

Промышленность

XSD

-

USD

-

Недвижимость

XSD

-

USD

-

Коммунальные услуги

XSD

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Semiconductor ETF

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с XSD:
XSD с SMHXSD с SOXXXSD с SOXQXSD с FSELXXSD с PSIXSD с QQQXSD с FTXL
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

XSD vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSD
Ранг доходности на риск XSD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSD c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSDUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.00
4.53

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.03
3.81

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.51

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.75

8.70

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.91

25.16

+8.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSD vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSD на текущий момент составляет 5.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USD равному 4.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSD и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSDUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.00

4.53

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.91

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.90

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.49

-0.05

Просадки

Сравнение просадок XSD и USD

Максимальная просадка XSD за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSD и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSDUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.56%

-88.63%

+24.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.61%

-31.80%

+13.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.25%

-64.46%

+23.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.27%

-77.85%

+35.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.27%

-77.85%

+35.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.14%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.74%

-32.35%

+18.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

10.97%

-5.63%

Волатильность

Сравнение волатильности XSD и USD

Текущая волатильность для SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) составляет 14.94%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 20.36%. Это указывает на то, что XSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSDUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.94%

20.36%

-5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.89%

46.39%

-18.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.39%

61.22%

-24.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.25%

76.55%

-38.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.96%

69.23%

-34.27%

Сравнение комиссий XSD и USD

XSD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии USD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSD и USD

Дивидендная доходность XSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности USD в 0.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.21%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		0.12%0.26%0.20%0.31%0.44%0.10%0.26%0.51%1.16%0.59%0.64%0.58%

Часто задаваемые вопросы

XSD and USD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (20.36%) compared to XSD (14.94%). In terms of maximum drawdown, XSD dropped -64.56% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 62.16% vs 31.10% for XSD. On fees, XSD is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XSD has been the lower-risk option at 14.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 62.16% return vs 31.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

USD has the higher dividend yield at 0.21%, compared with 0.12% for XSD.

XSD is categorized as Semiconductors, while USD is Leveraged Equities. XSD tracks S&P Semiconductor Select Industry, while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.35% for XSD and 0.95% for USD.

XSD currently has the higher Sharpe Ratio (5.00 vs 4.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSD и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор