PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSD с CNRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSD с CNRG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XSD (SPDR S&P Semiconductor ETF) and CNRG (SPDR S&P Kensho Clean Power ETF) are both exchange-traded funds - XSD is a Semiconductors fund tracking the S&P Semiconductor Select Industry, while CNRG is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Kensho Clean Power Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSD returned 29.69%/yr vs 5.21%/yr for CNRG. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSD charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for CNRG.

Доходность

Сравнение доходности XSD и CNRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSD показывает доходность 102.14%, что значительно выше, чем у CNRG с доходностью 36.68%.

XSD

1 день
1.51%
1 месяц
30.91%
С начала года
102.14%
6 месяцев
92.84%
1 год
180.25%
3 года*
46.41%
5 лет*
29.69%
10 лет*
31.10%

CNRG

1 день
-2.81%
1 месяц
18.72%
С начала года
36.68%
6 месяцев
32.67%
1 год
117.30%
3 года*
15.27%
5 лет*
5.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSD и CNRG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		102.14%29.85%10.75%34.87%-30.92%42.54%61.95%64.66%-4.55%
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		36.68%50.23%-14.48%-11.55%-7.98%-15.68%138.35%63.26%-2.87%

Correlation

The correlation between XSD and CNRG is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2018 г.

0.66

The correlation between XSD and CNRG has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSD и CNRG

Секторы
XSD
CNRG

Технологии

97.8%
29.1%

Энергетика

2.2%
3.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

1.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

41.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

25.2%

Технологии

XSD
97.8%
CNRG
29.1%

Энергетика

XSD
2.2%
CNRG
3.0%

Сырьевые материалы

XSD

-

CNRG

-

Коммуникационные услуги

XSD

-

CNRG

-

Потребительский циклический сектор

XSD

-

CNRG
1.6%

Потребительский защитный сектор

XSD

-

CNRG

-

Финансовые услуги

XSD

-

CNRG

-

Здравоохранение

XSD

-

CNRG

-

Промышленность

XSD

-

CNRG
41.2%

Недвижимость

XSD

-

CNRG

-

Коммунальные услуги

XSD

-

CNRG
25.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Semiconductor ETF

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF

Часто сравнивают с XSD:
XSD с SMHXSD с SOXXXSD с SOXQXSD с FSELXXSD с PSIXSD с QQQXSD с FTXL
Часто сравнивают с CNRG:
CNRG с ICLNCNRG с TANCNRG с QCLNCNRG с BKLCCNRG с KRBNCNRG с CURECNRG с LCTD

Доходность на риск

XSD vs. CNRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSD
Ранг доходности на риск XSD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CNRG
Ранг доходности на риск CNRG: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNRG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNRG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNRG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNRG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNRG: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSD c CNRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSDCNRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.00
3.25

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.03
3.58

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.46

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.75

6.65

+3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.91

17.06

+16.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSD vs. CNRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSD на текущий момент составляет 5.00, что выше коэффициента Шарпа CNRG равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSD и CNRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSDCNRGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.00

3.25

+1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.15

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.62

-0.18

Просадки

Сравнение просадок XSD и CNRG

Максимальная просадка XSD за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки CNRG в -68.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSD и CNRG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSDCNRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.56%

-68.49%

+3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.61%

-17.73%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.25%

-48.77%

+7.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.27%

-59.17%

+16.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.12%

+11.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.74%

-31.82%

+18.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

6.90%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности XSD и CNRG

SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) имеет более высокую волатильность в 14.94% по сравнению с SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) с волатильностью 12.13%. Это указывает на то, что XSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSDCNRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.94%

12.13%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.89%

25.44%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.39%

36.49%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.25%

33.99%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.96%

35.78%

-0.82%

Сравнение комиссий XSD и CNRG

XSD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CNRG в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSD и CNRG

Дивидендная доходность XSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности CNRG в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		1.01%1.46%1.34%1.17%1.23%1.34%0.69%1.16%0.35%0.00%0.00%0.00%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		0.12%0.26%0.20%0.31%0.44%0.10%0.26%0.51%1.16%0.59%0.64%0.58%

Часто задаваемые вопросы

XSD and CNRG have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSD has higher volatility (14.94%) compared to CNRG (12.13%). In terms of maximum drawdown, XSD dropped -64.56% vs CNRG's -68.49%.

On 5-year performance, XSD leads with 29.69% vs 5.21% for CNRG. On fees, XSD is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CNRG has been the lower-risk option at 12.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XSD has performed better with a 29.69% return vs 5.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for CNRG.

CNRG has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.12% for XSD.

XSD is categorized as Semiconductors, while CNRG is Alternative Energy Equities. XSD tracks S&P Semiconductor Select Industry, while CNRG tracks S&P Kensho Clean Power Index. Their fees differ too: 0.35% for XSD and 0.45% for CNRG.

XSD currently has the higher Sharpe Ratio (5.00 vs 3.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSD и CNRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор