PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSD с AIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSD с AIA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XSD (SPDR S&P Semiconductor ETF) and AIA (iShares Asia 50 ETF) are both exchange-traded funds - XSD is a Semiconductors fund tracking the S&P Semiconductor Select Industry Index, while AIA is a Asia Pacific Equities fund tracking the S&P Asia 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSD returned 30.26%/yr vs 15.05%/yr for AIA. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSD charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for AIA.

Доходность

Сравнение доходности XSD и AIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSD показывает доходность 88.46%, что значительно выше, чем у AIA с доходностью 44.56%. За последние 10 лет акции XSD превзошли акции AIA по среднегодовой доходности: 30.26% против 15.05% соответственно.

XSD

1 день
1.37%
1 месяц
7.18%
С начала года
88.46%
6 месяцев
84.83%
1 год
156.03%
3 года*
40.43%
5 лет*
27.60%
10 лет*
30.26%

AIA

1 день
0.54%
1 месяц
2.27%
С начала года
44.56%
6 месяцев
50.54%
1 год
83.79%
3 года*
34.57%
5 лет*
11.52%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSD и AIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		88.46%29.85%10.75%34.87%-30.92%42.54%61.95%64.66%-6.35%25.21%
AIA
iShares Asia 50 ETF		44.56%47.79%20.26%4.32%-24.08%-10.91%33.73%22.21%-14.22%45.00%

Correlation

The correlation between XSD and AIA is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2007 г.

0.62

The correlation between XSD and AIA has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSD и AIA

Секторы
XSD
AIA

Технологии

97.7%
63.8%

Энергетика

2.2%
0.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

7.4%

Потребительский циклический сектор

-

8.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

16.4%

Здравоохранение

-

0.8%

Промышленность

-

2.0%

Недвижимость

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XSD
97.7%
AIA
63.8%

Энергетика

XSD
2.2%
AIA
0.6%

Сырьевые материалы

XSD

-

AIA

-

Коммуникационные услуги

XSD

-

AIA
7.4%

Потребительский циклический сектор

XSD

-

AIA
8.6%

Потребительский защитный сектор

XSD

-

AIA

-

Финансовые услуги

XSD

-

AIA
16.4%

Здравоохранение

XSD

-

AIA
0.8%

Промышленность

XSD

-

AIA
2.0%

Недвижимость

XSD

-

AIA
0.5%

Коммунальные услуги

XSD

-

AIA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Semiconductor ETF

iShares Asia 50 ETF

Часто сравнивают с XSD:
XSD с SMHXSD с SOXXXSD с SOXQXSD с FSELXXSD с PSIXSD с QQQXSD с FTXL
Часто сравнивают с AIA:
AIA с EEMAAIA с SPYAIA с VPLAIA с IOOAIA с GMFAIA с VWOAIA с IEMG

Доходность на риск

XSD vs. AIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSD
Ранг доходности на риск XSD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSD: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
AIA
Ранг доходности на риск AIA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSD c AIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSDAIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.80
2.89

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
3.41

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.49

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.99

5.70

+2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.64

19.76

+6.88

XSD vs. AIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSD на текущий момент составляет 3.80, что выше коэффициента Шарпа AIA равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSD и AIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSD и AIA

Максимальная просадка XSD за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки AIA в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSD и AIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSDAIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.56%

-60.89%

-3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.61%

-14.15%

-4.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.25%

-21.64%

-19.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.27%

-50.11%

+7.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.27%

-54.64%

+12.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-6.44%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.73%

-16.66%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.57%

4.08%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности XSD и AIA

SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) имеет более высокую волатильность в 20.05% по сравнению с iShares Asia 50 ETF (AIA) с волатильностью 14.34%. Это указывает на то, что XSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSDAIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.05%

14.34%

+5.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.79%

24.49%

+7.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.14%

27.93%

+11.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.80%

25.96%

+12.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.26%

23.78%

+11.48%

Сравнение комиссий XSD и AIA

XSD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AIA в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSD и AIA

Дивидендная доходность XSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности AIA в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIA
iShares Asia 50 ETF		1.73%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		0.13%0.26%0.20%0.31%0.44%0.10%0.26%0.51%1.16%0.59%0.64%0.58%

Часто задаваемые вопросы

XSD and AIA have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSD has higher volatility (20.05%) compared to AIA (14.34%). In terms of maximum drawdown, XSD dropped -64.56% vs AIA's -60.89%.

On 10-year performance, XSD leads with 30.26% vs 15.05% for AIA. On fees, XSD is cheaper at 0.35% per year. On volatility, AIA has been the lower-risk option at 14.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XSD has performed better with a 30.26% return vs 15.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for AIA.

AIA has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.13% for XSD.

XSD is categorized as Semiconductors, while AIA is Asia Pacific Equities. XSD tracks S&P Semiconductor Select Industry Index, while AIA tracks S&P Asia 50. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XSD and 0.50% for AIA.

XSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs 2.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSD и AIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор