PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRT с XLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRT с XLV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XRT (SPDR S&P Retail ETF) and XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - XRT is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the S&P Retail Select Industry, while XLV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XRT returned 9.52%/yr vs 9.81%/yr for XLV. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XRT charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for XLV.

Доходность

Сравнение доходности XRT и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Retail ETF (XRT) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRT показывает доходность 3.14%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -0.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XRT имеют среднегодовую доходность 9.52%, а акции XLV немного впереди с 9.81%.

XRT

1 день
0.07%
1 месяц
10.92%
С начала года
3.14%
6 месяцев
0.29%
1 год
17.43%
3 года*
12.80%
5 лет*
-0.36%
10 лет*
9.52%

XLV

1 день
-0.18%
1 месяц
6.00%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.67%
1 год
15.00%
3 года*
7.12%
5 лет*
6.00%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRT и XLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRT
SPDR S&P Retail ETF		3.14%8.07%11.78%21.53%-31.64%42.60%41.91%14.12%-8.04%4.22%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-0.23%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%21.77%

Correlation

The correlation between XRT and XLV is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

0.52

The correlation between XRT and XLV shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XRT и XLV

Секторы
XRT
XLV

Потребительский циклический сектор

76.5%

-

Потребительский защитный сектор

19.2%

-

Коммуникационные услуги

1.5%

-

Технологии

1.4%

-

Энергетика

1.3%

-

Здравоохранение

1.3%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

XRT
76.5%
XLV

-

Потребительский защитный сектор

XRT
19.2%
XLV

-

Коммуникационные услуги

XRT
1.5%
XLV

-

Технологии

XRT
1.4%
XLV

-

Энергетика

XRT
1.3%
XLV

-

Здравоохранение

XRT
1.3%
XLV
100.0%

Сырьевые материалы

XRT

-

XLV

-

Финансовые услуги

XRT

-

XLV

-

Промышленность

XRT

-

XLV

-

Недвижимость

XRT

-

XLV

-

Коммунальные услуги

XRT

-

XLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Retail ETF

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XRT:
XRT с XLYXRT с RTHXRT с SPYXRT с VCRXRT с FDISXRT с KSSXRT с VOO
Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с VOOXLV с FHLCXLV с IHI

Доходность на риск

XRT vs. XLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRT
Ранг доходности на риск XRT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRT: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRT c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Retail ETF (XRT) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XRTXLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
0.97

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
1.55

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.17

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

1.38

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.48

3.31

-0.83

XRT vs. XLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRT на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLV равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRT и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XRT и XLV

Максимальная просадка XRT за все время составила -65.81%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRT и XLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRTXLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.81%

-39.17%

-26.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-10.47%

-3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.62%

-17.11%

-8.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.57%

-17.11%

-27.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.02%

-28.40%

-18.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.32%

-3.59%

-5.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.99%

-7.12%

-7.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.92%

4.37%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности XRT и XLV

SPDR S&P Retail ETF (XRT) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что XRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRTXLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

4.90%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.90%

10.60%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.59%

15.03%

+5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.91%

14.75%

+12.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.17%

16.58%

+10.59%

Сравнение комиссий XRT и XLV

XRT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRT и XLV

Дивидендная доходность XRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности XLV в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.63%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%
XRT
SPDR S&P Retail ETF		0.79%0.77%1.52%1.40%2.15%1.55%1.01%1.57%1.51%1.52%1.36%1.30%

Часто задаваемые вопросы

XRT and XLV have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XRT has higher volatility (5.73%) compared to XLV (4.90%). In terms of maximum drawdown, XRT dropped -65.81% vs XLV's -39.17%.

On 10-year performance, XLV leads with 9.81% vs 9.52% for XRT. On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLV has been the lower-risk option at 4.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLV has performed better with a 9.81% return vs 9.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for XRT.

XLV has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.79% for XRT.

XRT is categorized as Consumer Discretionary Equities, while XLV is Health & Biotech Equities. XRT tracks S&P Retail Select Industry, while XLV tracks Health Care Select Sector Index. Their fees differ too: 0.35% for XRT and 0.08% for XLV.

XLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRT и XLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор