Сравнение XRT с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Retail ETF (XRT) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
XRT и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Retail Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XRT и XLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XRT и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRT SPDR S&P Retail ETF | -5.24% | 8.07% | 11.78% | 21.53% | -31.64% | 42.60% | 41.91% | 14.12% | -8.04% | 4.22% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 8.77% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, XRT показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции XRT уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 7.35% против 9.79% соответственно.
XRT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -6.21%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 7.35%
XLU
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XRT и XLU
XRT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.
Доходность на риск
XRT vs. XLU — Ранг доходности на риск
XRT
XLU
Сравнение XRT c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Retail ETF (XRT) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRT | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.27 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.73 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.21 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 5.31 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRT | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.27 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.64 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.51 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.41 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между XRT и XLU составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRT и XLU
Дивидендная доходность XRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности XLU в 2.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRT SPDR S&P Retail ETF | 0.86% | 0.77% | 1.52% | 1.40% | 2.15% | 1.55% | 1.01% | 1.57% | 1.51% | 1.52% | 1.36% | 1.30% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.58% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок XRT и XLU
Максимальная просадка XRT за все время составила -65.81%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRT и XLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| XRT | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.81% | -51.98% | -13.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -9.18% | -4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.57% | -25.26% | -19.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.02% | -36.07% | -10.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.69% | -2.72% | -13.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.01% | -10.26% | -4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 3.82% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRT и XLU
SPDR S&P Retail ETF (XRT) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что XRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XRT | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 5.09% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.63% | 10.36% | +4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.74% | 15.79% | +8.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.01% | 17.18% | +9.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.16% | 19.21% | +7.95% |