PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XRT с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRT с XLE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XRT (SPDR S&P Retail ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - XRT is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the S&P Retail Select Industry, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XRT returned 8.98%/yr vs 9.47%/yr for XLE. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. XRT charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности XRT и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Retail ETF (XRT) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRT показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.29%. За последние 10 лет акции XRT уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 8.98% против 9.47% соответственно.

XRT

1 день
1.55%
1 месяц
4.13%
6 месяцев
0.05%
С начала года
6.60%
1 год
15.32%
3 года*
12.68%
5 лет*
1.16%
10 лет*
8.98%

XLE

1 день
0.92%
1 месяц
3.74%
6 месяцев
21.42%
С начала года
29.29%
1 год
36.53%
3 года*
15.59%
5 лет*
22.95%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRT и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRT
SPDR S&P Retail ETF		6.60%8.07%11.78%21.53%-31.64%42.60%41.91%14.12%-8.04%4.22%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.29%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between XRT and XLE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

0.45

The correlation between XRT and XLE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XRT и XLE

Секторы
XRT
XLE

Потребительский циклический сектор

76.5%

-

Потребительский защитный сектор

19.2%

-

Коммуникационные услуги

1.5%

-

Технологии

1.4%

-

Энергетика

1.3%
100.0%

Здравоохранение

1.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

XRT
76.5%
XLE

-

Потребительский защитный сектор

XRT
19.2%
XLE

-

Коммуникационные услуги

XRT
1.5%
XLE

-

Технологии

XRT
1.4%
XLE

-

Энергетика

XRT
1.3%
XLE
100.0%

Здравоохранение

XRT
1.3%
XLE

-

Сырьевые материалы

XRT

-

XLE

-

Финансовые услуги

XRT

-

XLE

-

Промышленность

XRT

-

XLE

-

Недвижимость

XRT

-

XLE

-

Коммунальные услуги

XRT

-

XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Retail ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XRT:
XRT с XLYXRT с RTHXRT с SPYXRT с VCRXRT с FDISXRT с KSSXRT с VOO
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

XRT vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRT
Ранг доходности на риск XRT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRT: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRT: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRT c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Retail ETF (XRT) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XRTXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
1.75

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
2.32

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.29

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

2.45

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.56

6.58

-4.02

XRT vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRT на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRT и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XRT и XLE

Максимальная просадка XRT за все время составила -65.81%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRT и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRTXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.81%

-71.26%

+5.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-14.98%

+1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.62%

-20.14%

-5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.57%

-26.04%

-18.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.02%

-66.81%

+19.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-8.20%

+1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.97%

-17.95%

+2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.01%

5.57%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности XRT и XLE

SPDR S&P Retail ETF (XRT) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) имеют волатильность 6.07% и 6.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRTXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

6.10%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

16.65%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.63%

20.96%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.89%

25.87%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.16%

29.58%

-2.42%

Сравнение комиссий XRT и XLE

XRT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRT и XLE

Дивидендная доходность XRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности XLE в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.66%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%
XRT
SPDR S&P Retail ETF		0.74%0.77%1.52%1.40%2.15%1.55%1.01%1.57%1.51%1.52%1.36%1.30%

Часто задаваемые вопросы

XRT and XLE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (6.10%) compared to XRT (6.07%). In terms of maximum drawdown, XRT dropped -65.81% vs XLE's -71.26%.

On 10-year performance, XLE leads with 9.47% vs 8.98% for XRT. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLE has performed better with a 9.47% return vs 8.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for XRT.

XLE has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.74% for XRT.

XRT is categorized as Consumer Discretionary Equities, while XLE is Energy Equities. XRT tracks S&P Retail Select Industry, while XLE tracks Energy Select Sector Index. Their fees differ too: 0.35% for XRT and 0.08% for XLE.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRT и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор