Сравнение XRT с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Retail ETF (XRT) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
XRT и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Retail Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XRT и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XRT и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRT SPDR S&P Retail ETF | -5.24% | 8.07% | 11.78% | 21.53% | -31.64% | 42.60% | 41.91% | 14.12% | -8.04% | 4.22% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, XRT показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции XRT уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 7.35% против 11.23% соответственно.
XRT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -6.21%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 7.35%
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XRT и XLE
XRT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
XRT vs. XLE — Ранг доходности на риск
XRT
XLE
Сравнение XRT c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Retail ETF (XRT) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRT | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.18 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.56 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.61 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 4.23 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRT | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.18 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.89 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.38 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.31 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между XRT и XLE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRT и XLE
Дивидендная доходность XRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности XLE в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRT SPDR S&P Retail ETF | 0.86% | 0.77% | 1.52% | 1.40% | 2.15% | 1.55% | 1.01% | 1.57% | 1.51% | 1.52% | 1.36% | 1.30% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок XRT и XLE
Максимальная просадка XRT за все время составила -65.81%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRT и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XRT | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.81% | -71.26% | +5.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -18.79% | +5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.57% | -26.04% | -18.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.02% | -66.81% | +19.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.69% | -5.74% | -10.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.01% | -18.05% | +3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 7.15% | -1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRT и XLE
Текущая волатильность для SPDR S&P Retail ETF (XRT) составляет 5.66%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что XRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XRT | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 6.45% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.63% | 14.46% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.74% | 25.21% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.01% | 26.09% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.16% | 29.50% | -2.34% |