Сравнение XRT с XLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Retail ETF (XRT) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB).
XRT и XLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Retail Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XRT и XLB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XRT и XLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRT SPDR S&P Retail ETF | -5.24% | 8.07% | 11.78% | 21.53% | -31.64% | 42.60% | 41.91% | 14.12% | -8.04% | 4.22% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 11.76% | 9.94% | 0.15% | 12.46% | -12.30% | 27.44% | 20.46% | 24.13% | -14.88% | 24.01% |
Доходность по периодам
С начала года, XRT показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у XLB с доходностью 11.76%. За последние 10 лет акции XRT уступали акциям XLB по среднегодовой доходности: 7.35% против 10.55% соответственно.
XRT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -6.21%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 7.35%
XLB
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 11.76%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XRT и XLB
XRT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLB в 0.13%.
Доходность на риск
XRT vs. XLB — Ранг доходности на риск
XRT
XLB
Сравнение XRT c XLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Retail ETF (XRT) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRT | XLB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.92 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.42 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.18 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.34 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 4.67 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRT | XLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.92 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.37 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.51 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.36 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между XRT и XLB составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRT и XLB
Дивидендная доходность XRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности XLB в 1.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRT SPDR S&P Retail ETF | 0.86% | 0.77% | 1.52% | 1.40% | 2.15% | 1.55% | 1.01% | 1.57% | 1.51% | 1.52% | 1.36% | 1.30% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 1.73% | 1.92% | 1.92% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% |
Просадки
Сравнение просадок XRT и XLB
Максимальная просадка XRT за все время составила -65.81%, что больше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRT и XLB.
Загрузка...
Показатели просадок
| XRT | XLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.81% | -59.83% | -5.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -14.64% | +1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.57% | -24.72% | -19.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.02% | -37.27% | -9.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.69% | -5.47% | -11.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.01% | -10.88% | -4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 4.21% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRT и XLB
SPDR S&P Retail ETF (XRT) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) имеют волатильность 5.66% и 5.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XRT | XLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 5.95% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.63% | 12.56% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.74% | 20.94% | +3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.01% | 18.92% | +8.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.16% | 20.61% | +6.55% |