PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRT с XHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRT с XHB

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XRT (SPDR S&P Retail ETF) and XHB (SPDR S&P Homebuilders ETF) are both exchange-traded funds - XRT is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the S&P Retail Select Industry, while XHB is a Building & Construction fund tracking the S&P Homebuilders Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XRT returned 9.52%/yr vs 13.53%/yr for XHB. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XRT и XHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Retail ETF (XRT) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRT показывает доходность 3.14%, что значительно ниже, чем у XHB с доходностью 4.66%. За последние 10 лет акции XRT уступали акциям XHB по среднегодовой доходности: 9.52% против 13.53% соответственно.

XRT

1 день
0.07%
1 месяц
10.92%
С начала года
3.14%
6 месяцев
0.29%
1 год
17.43%
3 года*
12.80%
5 лет*
-0.36%
10 лет*
9.52%

XHB

1 день
-0.22%
1 месяц
11.70%
С начала года
4.66%
6 месяцев
0.06%
1 год
14.89%
3 года*
12.84%
5 лет*
9.05%
10 лет*
13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRT и XHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRT
SPDR S&P Retail ETF		3.14%8.07%11.78%21.53%-31.64%42.60%41.91%14.12%-8.04%4.22%
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		4.66%-0.69%9.87%60.10%-28.93%49.70%27.97%41.30%-25.73%31.80%

Correlation

The correlation between XRT and XHB is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

0.73

The correlation between XRT and XHB has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XRT и XHB

Секторы
XRT
XHB

Потребительский циклический сектор

76.5%
60.5%

Потребительский защитный сектор

19.2%

-

Коммуникационные услуги

1.5%

-

Технологии

1.4%

-

Энергетика

1.3%

-

Здравоохранение

1.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

38.4%

Недвижимость

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

XRT
76.5%
XHB
60.5%

Потребительский защитный сектор

XRT
19.2%
XHB

-

Коммуникационные услуги

XRT
1.5%
XHB

-

Технологии

XRT
1.4%
XHB

-

Энергетика

XRT
1.3%
XHB

-

Здравоохранение

XRT
1.3%
XHB

-

Сырьевые материалы

XRT

-

XHB

-

Финансовые услуги

XRT

-

XHB

-

Промышленность

XRT

-

XHB
38.4%

Недвижимость

XRT

-

XHB
1.1%

Коммунальные услуги

XRT

-

XHB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Retail ETF

SPDR S&P Homebuilders ETF

Часто сравнивают с XRT:
XRT с XLYXRT с RTHXRT с SPYXRT с VCRXRT с FDISXRT с KSSXRT с VOO
Часто сравнивают с XHB:
XHB с ITBXHB с SPYXHB с PKBXHB с NAILXHB с AIRRXHB с PAVEXHB с DRN

Доходность на риск

XRT vs. XHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRT
Ранг доходности на риск XRT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRT: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
XHB
Ранг доходности на риск XHB: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHB: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHB: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHB: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHB: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHB: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRT c XHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Retail ETF (XRT) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XRTXHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
0.42

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
0.87

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.09

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

0.55

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.48

1.13

+1.35

XRT vs. XHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRT на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа XHB равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRT и XHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XRT и XHB

Максимальная просадка XRT за все время составила -65.81%, что меньше максимальной просадки XHB в -81.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRT и XHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRTXHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.81%

-81.61%

+15.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-21.71%

+8.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.62%

-30.53%

+4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.57%

-39.46%

-5.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.02%

-49.57%

+2.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.32%

-13.34%

+4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.99%

-27.58%

+12.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.92%

10.51%

-4.59%

Волатильность

Сравнение волатильности XRT и XHB

Текущая волатильность для SPDR S&P Retail ETF (XRT) составляет 5.73%, в то время как у SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) волатильность равна 9.42%. Это указывает на то, что XRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRTXHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

9.42%

-3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.90%

20.63%

-6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.59%

28.30%

-7.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.91%

27.77%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.17%

27.47%

-0.30%

Сравнение комиссий XRT и XHB

И XRT, и XHB имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRT и XHB

Дивидендная доходность XRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности XHB в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		0.60%0.78%0.59%0.77%1.06%0.51%0.73%0.89%1.25%0.72%0.67%0.50%
XRT
SPDR S&P Retail ETF		0.79%0.77%1.52%1.40%2.15%1.55%1.01%1.57%1.51%1.52%1.36%1.30%

Часто задаваемые вопросы

XRT and XHB have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XHB has higher volatility (9.42%) compared to XRT (5.73%). In terms of maximum drawdown, XRT dropped -65.81% vs XHB's -81.61%.

On 10-year performance, XHB leads with 13.53% vs 9.52% for XRT. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, XRT has been the lower-risk option at 5.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XHB has performed better with a 13.53% return vs 9.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XRT and XHB have the same expense ratio: 0.35% per year.

XRT has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.60% for XHB.

XRT is categorized as Consumer Discretionary Equities, while XHB is Building & Construction. XRT tracks S&P Retail Select Industry, while XHB tracks S&P Homebuilders Select Industry Index.

XRT currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRT и XHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор