Сравнение XRT с VLUE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Retail ETF (XRT) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE).
XRT и VLUE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Retail Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XRT и VLUE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XRT и VLUE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRT SPDR S&P Retail ETF | -5.24% | 8.07% | 11.78% | 21.53% | -31.64% | 42.60% | 41.91% | 14.12% | -8.04% | 4.22% |
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 6.33% | 32.67% | 7.25% | 14.26% | -14.17% | 28.93% | -0.23% | 27.20% | -11.13% | 21.95% |
Доходность по периодам
С начала года, XRT показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 6.33%. За последние 10 лет акции XRT уступали акциям VLUE по среднегодовой доходности: 7.35% против 11.81% соответственно.
XRT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -6.21%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 7.35%
VLUE
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 6.33%
- 6 месяцев
- 15.33%
- 1 год
- 38.97%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- 11.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XRT и VLUE
XRT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.
Доходность на риск
XRT vs. VLUE — Ранг доходности на риск
XRT
VLUE
Сравнение XRT c VLUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Retail ETF (XRT) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRT | VLUE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 2.00 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 2.67 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.38 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 3.03 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 13.15 | -9.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRT | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 2.00 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.57 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.60 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.62 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между XRT и VLUE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRT и VLUE
Дивидендная доходность XRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности VLUE в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRT SPDR S&P Retail ETF | 0.86% | 0.77% | 1.52% | 1.40% | 2.15% | 1.55% | 1.01% | 1.57% | 1.51% | 1.52% | 1.36% | 1.30% |
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 1.96% | 2.11% | 2.73% | 2.66% | 3.18% | 2.22% | 2.42% | 2.61% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок XRT и VLUE
Максимальная просадка XRT за все время составила -65.81%, что больше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRT и VLUE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XRT | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.81% | -39.47% | -26.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -12.81% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.57% | -27.12% | -17.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.02% | -39.47% | -7.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.69% | -4.91% | -11.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.01% | -6.08% | -8.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 2.95% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRT и VLUE
Текущая волатильность для SPDR S&P Retail ETF (XRT) составляет 5.66%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что XRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XRT | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 6.24% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.63% | 12.40% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.74% | 19.61% | +5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.01% | 17.37% | +9.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.16% | 19.62% | +7.54% |