PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRT с TSCO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XRT с TSCO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Retail ETF (XRT) и Tractor Supply Company (TSCO).

XRT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Retail Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности XRT и TSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Retail ETF (XRT) и Tractor Supply Company (TSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XRT и TSCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRT
SPDR S&P Retail ETF		-5.24%8.07%11.78%21.53%-31.64%42.60%41.91%14.12%-8.04%4.22%
TSCO
Tractor Supply Company		-10.56%-4.16%25.43%-2.55%-3.97%71.57%52.33%13.53%13.34%0.32%

Доходность по периодам

С начала года, XRT показывает доходность -5.24%, что значительно выше, чем у TSCO с доходностью -10.56%. За последние 10 лет акции XRT уступали акциям TSCO по среднегодовой доходности: 7.35% против 10.96% соответственно.

XRT

1 день
0.16%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-5.24%
6 месяцев
-6.21%
1 год
16.31%
3 года*
9.74%
5 лет*
-0.55%
10 лет*
7.35%

TSCO

1 день
-1.70%
1 месяц
-14.82%
С начала года
-10.56%
6 месяцев
-19.66%
1 год
-17.83%
3 года*
-0.05%
5 лет*
6.51%
10 лет*
10.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Retail ETF

Tractor Supply Company

Часто сравнивают с XRT:
XRT с XLYXRT с RTHXRT с SPYXRT с VCRXRT с FDISXRT с VOOXRT с KSS
Часто сравнивают с TSCO:
TSCO с LOWTSCO с DETSCO с CTASTSCO с SPYTSCO с ORLYTSCO с VOOTSCO с SCHD

Доходность на риск

XRT vs. TSCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRT
Ранг доходности на риск XRT: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRT: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRT: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRT: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRT: 3636
Ранг коэф-та Мартина
TSCO
Ранг доходности на риск TSCO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSCO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRT c TSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Retail ETF (XRT) и Tractor Supply Company (TSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRTTSCODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

-0.64

+1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

-0.76

+1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

0.91

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

-0.63

+1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.42

-1.40

+4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRT vs. TSCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRT на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа TSCO равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRT и TSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRTTSCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

-0.64

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.24

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.38

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.46

-0.12

Корреляция

Корреляция между XRT и TSCO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRT и TSCO

Дивидендная доходность XRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности TSCO в 2.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XRT
SPDR S&P Retail ETF		0.86%0.77%1.52%1.40%2.15%1.55%1.01%1.57%1.51%1.52%1.36%1.30%
TSCO
Tractor Supply Company		2.09%1.84%1.66%1.92%1.64%0.87%1.07%1.46%1.44%1.40%1.21%0.89%

Просадки

Сравнение просадок XRT и TSCO

Максимальная просадка XRT за все время составила -65.81%, что меньше максимальной просадки TSCO в -76.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRT и TSCO.

Загрузка...

Показатели просадок

XRTTSCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.81%

-76.15%

+10.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-28.29%

+14.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.57%

-28.29%

-16.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.02%

-47.58%

+0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.69%

-28.29%

+11.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.01%

-17.31%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

12.69%

-7.53%

Волатильность

Сравнение волатильности XRT и TSCO

Текущая волатильность для SPDR S&P Retail ETF (XRT) составляет 5.66%, в то время как у Tractor Supply Company (TSCO) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что XRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XRTTSCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

7.25%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.63%

19.60%

-4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.74%

28.05%

-3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.01%

27.76%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.16%

28.84%

-1.68%