PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRT с LULU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRT с LULU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XRT (SPDR S&P Retail ETF) is Consumer Discretionary Equities fund tracking the S&P Retail Select Industry, while LULU (Lululemon Athletica Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XRT returned 8.58%/yr vs 6.15%/yr for LULU. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности XRT и LULU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Retail ETF (XRT) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRT показывает доходность -1.80%, что значительно выше, чем у LULU с доходностью -39.89%. За последние 10 лет акции XRT превзошли акции LULU по среднегодовой доходности: 8.58% против 6.15% соответственно.

XRT

1 день
0.19%
1 месяц
-1.02%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
-1.47%
1 год
9.41%
3 года*
14.01%
5 лет*
-0.80%
10 лет*
8.58%

LULU

1 день
-0.88%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-39.89%
6 месяцев
-31.96%
1 год
-62.73%
3 года*
-29.50%
5 лет*
-17.63%
10 лет*
6.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRT и LULU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRT
SPDR S&P Retail ETF		-1.80%8.07%11.78%21.53%-31.64%42.60%41.91%14.12%-8.04%4.22%
LULU
Lululemon Athletica Inc.		-39.89%-45.66%-25.21%59.59%-18.16%12.48%50.23%90.50%54.74%20.93%

Correlation

The correlation between XRT and LULU is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2007 г.

0.55

The correlation between XRT and LULU has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Retail ETF

Lululemon Athletica Inc.

Часто сравнивают с XRT:
XRT с XLYXRT с RTHXRT с SPYXRT с VCRXRT с FDISXRT с KSSXRT с VOO
Часто сравнивают с LULU:
LULU с ATZ.TOLULU с SPYLULU с AEOLULU с CROXLULU с ULTALULU с UAALULU с VOO

Доходность на риск

XRT vs. LULU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRT
Ранг доходности на риск XRT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRT: 1717
Ранг коэф-та Мартина
LULU
Ранг доходности на риск LULU: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LULU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LULU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LULU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LULU: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LULU: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRT c LULU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Retail ETF (XRT) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRTLULUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
-1.32

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
-2.15

+2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.71

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

-0.98

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.61

-1.37

+2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRT vs. LULU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRT на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа LULU равного -1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRT и LULU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRTLULUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

-1.32

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

-0.42

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.15

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.25

+0.09

Просадки

Сравнение просадок XRT и LULU

Максимальная просадка XRT за все время составила -65.81%, что меньше максимальной просадки LULU в -92.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRT и LULU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRTLULUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.81%

-92.26%

+26.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-63.98%

+50.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.62%

-76.70%

+51.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.57%

-76.70%

+32.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.02%

-76.70%

+29.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.66%

-75.57%

+61.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.00%

-27.55%

+12.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.87%

46.41%

-40.54%

Волатильность

Сравнение волатильности XRT и LULU

Текущая волатильность для SPDR S&P Retail ETF (XRT) составляет 6.43%, в то время как у Lululemon Athletica Inc. (LULU) волатильность равна 9.68%. Это указывает на то, что XRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRTLULUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

9.68%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

31.59%

-17.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.34%

47.58%

-27.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.90%

42.00%

-15.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.15%

40.53%

-13.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRT и LULU

Дивидендная доходность XRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как LULU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LULU
Lululemon Athletica Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XRT
SPDR S&P Retail ETF		0.83%0.77%1.52%1.40%2.15%1.55%1.01%1.57%1.51%1.52%1.36%1.30%

Часто задаваемые вопросы

XRT and LULU have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LULU has higher volatility (9.68%) compared to XRT (6.43%). In terms of maximum drawdown, XRT dropped -65.81% vs LULU's -92.26%.

XRT currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRT и LULU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор