PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRT с LULU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XRT с LULU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Retail ETF (XRT) и Lululemon Athletica Inc. (LULU).

XRT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Retail Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности XRT и LULU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Retail ETF (XRT) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XRT и LULU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRT
SPDR S&P Retail ETF		-5.24%8.07%11.78%21.53%-31.64%42.60%41.91%14.12%-8.04%4.22%
LULU
Lululemon Athletica Inc.		-23.58%-45.66%-25.21%59.59%-18.16%12.48%50.23%90.50%54.74%20.93%

Доходность по периодам

С начала года, XRT показывает доходность -5.24%, что значительно выше, чем у LULU с доходностью -23.58%. За последние 10 лет акции XRT уступали акциям LULU по среднегодовой доходности: 7.35% против 8.74% соответственно.

XRT

1 день
0.16%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-5.24%
6 месяцев
-6.21%
1 год
16.31%
3 года*
9.74%
5 лет*
-0.55%
10 лет*
7.35%

LULU

1 день
3.73%
1 месяц
-9.85%
С начала года
-23.58%
6 месяцев
-10.56%
1 год
-43.21%
3 года*
-24.17%
5 лет*
-12.01%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Retail ETF

Lululemon Athletica Inc.

Часто сравнивают с XRT:
XRT с XLYXRT с RTHXRT с SPYXRT с VCRXRT с FDISXRT с VOOXRT с KSS
Часто сравнивают с LULU:
LULU с ATZ.TOLULU с SPYLULU с AEOLULU с CROXLULU с ULTALULU с UAALULU с VOO

Доходность на риск

XRT vs. LULU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRT
Ранг доходности на риск XRT: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRT: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRT: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRT: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRT: 3636
Ранг коэф-та Мартина
LULU
Ранг доходности на риск LULU: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LULU: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LULU: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LULU: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LULU: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LULU: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRT c LULU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Retail ETF (XRT) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRTLULUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

-0.88

+1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

-1.11

+2.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

0.85

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

-0.78

+2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.42

-1.11

+4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRT vs. LULU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRT на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа LULU равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRT и LULU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRTLULUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

-0.88

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

-0.29

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.22

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.28

+0.06

Корреляция

Корреляция между XRT и LULU составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRT и LULU

Дивидендная доходность XRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как LULU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XRT
SPDR S&P Retail ETF		0.86%0.77%1.52%1.40%2.15%1.55%1.01%1.57%1.51%1.52%1.36%1.30%
LULU
Lululemon Athletica Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XRT и LULU

Максимальная просадка XRT за все время составила -65.81%, что меньше максимальной просадки LULU в -92.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRT и LULU.

Загрузка...

Показатели просадок

XRTLULUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.81%

-92.26%

+26.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-56.49%

+42.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.57%

-71.48%

+26.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.02%

-71.48%

+24.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.69%

-68.94%

+52.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.01%

-27.13%

+12.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

39.56%

-34.40%

Волатильность

Сравнение волатильности XRT и LULU

Текущая волатильность для SPDR S&P Retail ETF (XRT) составляет 5.66%, в то время как у Lululemon Athletica Inc. (LULU) волатильность равна 11.05%. Это указывает на то, что XRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XRTLULUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

11.05%

-5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.63%

28.49%

-13.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.74%

49.09%

-24.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.01%

41.49%

-14.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.16%

40.19%

-13.03%