PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRT с IEDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRT с IEDI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XRT (SPDR S&P Retail ETF) and IEDI (iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. XRT is passively managed, while IEDI is actively managed. Over the past 5 years, XRT returned -0.84%/yr vs 6.11%/yr for IEDI. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XRT charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for IEDI.

Доходность

Сравнение доходности XRT и IEDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Retail ETF (XRT) и iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XRT показывает доходность -1.99%, а IEDI немного выше – -1.90%.

XRT

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.29%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-2.00%
1 год
8.44%
3 года*
13.38%
5 лет*
-0.84%
10 лет*
8.56%

IEDI

1 день
0.44%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
-2.73%
1 год
0.05%
3 года*
13.10%
5 лет*
6.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRT и IEDI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XRT
SPDR S&P Retail ETF		-1.99%8.07%11.78%21.53%-31.64%42.60%41.91%14.12%-3.56%
IEDI
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF		-1.90%4.05%22.11%24.32%-23.17%21.19%29.83%31.07%0.71%

Correlation

The correlation between XRT and IEDI is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2018 г.

0.77

The correlation between XRT and IEDI has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XRT и IEDI

Секторы
XRT
IEDI

Потребительский циклический сектор

73.6%
64.1%

Потребительский защитный сектор

20.9%
24.8%

Коммуникационные услуги

1.4%
2.1%

Здравоохранение

1.4%
0.2%

Технологии

1.4%
3.1%

Энергетика

1.4%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Финансовые услуги

-

1.9%

Промышленность

-

3.5%

Недвижимость

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

XRT
73.6%
IEDI
64.1%

Потребительский защитный сектор

XRT
20.9%
IEDI
24.8%

Коммуникационные услуги

XRT
1.4%
IEDI
2.1%

Здравоохранение

XRT
1.4%
IEDI
0.2%

Технологии

XRT
1.4%
IEDI
3.1%

Энергетика

XRT
1.4%
IEDI
0.1%

Сырьевые материалы

XRT

-

IEDI

-

Финансовые услуги

XRT

-

IEDI
1.9%

Промышленность

XRT

-

IEDI
3.5%

Недвижимость

XRT

-

IEDI
0.4%

Коммунальные услуги

XRT

-

IEDI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Retail ETF

iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF

Часто сравнивают с XRT:
XRT с XLYXRT с RTHXRT с SPYXRT с VCRXRT с FDISXRT с VOOXRT с KSS
Часто сравнивают с IEDI:
IEDI с RTHIEDI с IYKIEDI с FDISIEDI с RXIIEDI с XLYIEDI с IYCIEDI с VDC

Доходность на риск

XRT vs. IEDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRT
Ранг доходности на риск XRT: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IEDI
Ранг доходности на риск IEDI: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDI: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDI: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRT c IEDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Retail ETF (XRT) и iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRTIEDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
0.00

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
0.11

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.01

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

0.01

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.45

0.01

+1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRT vs. IEDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRT на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа IEDI равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRT и IEDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRTIEDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.00

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.34

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.60

-0.26

Просадки

Сравнение просадок XRT и IEDI

Максимальная просадка XRT за все время составила -65.81%, что больше максимальной просадки IEDI в -30.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRT и IEDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRTIEDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.81%

-30.60%

-35.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-9.44%

-4.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.62%

-18.64%

-6.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.57%

-29.79%

-14.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.82%

-7.63%

-6.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.00%

-6.93%

-8.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.85%

3.85%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности XRT и IEDI

SPDR S&P Retail ETF (XRT) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что XRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRTIEDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

3.95%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

10.19%

+3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

13.46%

+6.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.90%

18.21%

+8.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.16%

19.45%

+7.71%

Сравнение комиссий XRT и IEDI

XRT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IEDI в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRT и IEDI

Дивидендная доходность XRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности IEDI в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEDI
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF		0.99%0.95%0.90%1.13%3.38%0.70%0.83%2.07%1.57%0.00%0.00%0.00%
XRT
SPDR S&P Retail ETF		0.83%0.77%1.52%1.40%2.15%1.55%1.01%1.57%1.51%1.52%1.36%1.30%

Часто задаваемые вопросы

XRT and IEDI have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XRT has higher volatility (6.50%) compared to IEDI (3.95%). In terms of maximum drawdown, XRT dropped -65.81% vs IEDI's -30.60%.

On 5-year performance, IEDI leads with 6.11% vs -0.84% for XRT. On fees, IEDI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IEDI has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IEDI has performed better with a 6.11% return vs -0.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEDI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for XRT.

IEDI has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.83% for XRT.

They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XRT and 0.18% for IEDI.

XRT currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRT и IEDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор