PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRT с ELF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XRT с ELF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Retail ETF (XRT) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF).

XRT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Retail Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности XRT и ELF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Retail ETF (XRT) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XRT и ELF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRT
SPDR S&P Retail ETF		-5.24%8.07%11.78%21.53%-31.64%42.60%41.91%14.12%-8.04%4.22%
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.		-18.07%-39.43%-13.02%161.01%66.52%31.84%56.17%86.26%-61.18%-22.91%

Доходность по периодам

С начала года, XRT показывает доходность -5.24%, что значительно выше, чем у ELF с доходностью -18.07%.

XRT

1 день
0.16%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-5.24%
6 месяцев
-6.21%
1 год
16.31%
3 года*
9.74%
5 лет*
-0.55%
10 лет*
7.35%

ELF

1 день
2.79%
1 месяц
-23.69%
С начала года
-18.07%
6 месяцев
-53.92%
1 год
-3.04%
3 года*
-8.88%
5 лет*
18.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Retail ETF

e.l.f. Beauty, Inc.

Часто сравнивают с XRT:
XRT с XLYXRT с RTHXRT с SPYXRT с VCRXRT с FDISXRT с KSSXRT с VOO
Часто сравнивают с ELF:
ELF с ELELF с IPARELF с MC.PAELF с KNSLELF с COTYELF с PENELF с ROAD

Доходность на риск

XRT vs. ELF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRT
Ранг доходности на риск XRT: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRT: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRT: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRT: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRT: 3636
Ранг коэф-та Мартина
ELF
Ранг доходности на риск ELF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELF: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELF: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELF: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELF: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELF: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRT c ELF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Retail ETF (XRT) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRTELFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

-0.04

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

0.47

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.07

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

-0.01

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.42

-0.03

+3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRT vs. ELF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRT на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа ELF равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRT и ELF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRTELFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

-0.04

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.32

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.17

+0.17

Корреляция

Корреляция между XRT и ELF составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRT и ELF

Дивидендная доходность XRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как ELF не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XRT
SPDR S&P Retail ETF		0.86%0.77%1.52%1.40%2.15%1.55%1.01%1.57%1.51%1.52%1.36%1.30%
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XRT и ELF

Максимальная просадка XRT за все время составила -65.81%, что меньше максимальной просадки ELF в -77.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRT и ELF.

Загрузка...

Показатели просадок

XRTELFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.81%

-77.09%

+11.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-59.54%

+46.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.57%

-77.09%

+32.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.69%

-71.42%

+54.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.01%

-31.60%

+16.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

30.28%

-25.12%

Волатильность

Сравнение волатильности XRT и ELF

Текущая волатильность для SPDR S&P Retail ETF (XRT) составляет 5.66%, в то время как у e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) волатильность равна 19.43%. Это указывает на то, что XRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XRTELFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

19.43%

-13.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.63%

59.90%

-45.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.74%

73.97%

-49.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.01%

56.56%

-29.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.16%

55.19%

-28.03%