PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRT с ELF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRT с ELF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XRT (SPDR S&P Retail ETF) is Consumer Discretionary Equities fund tracking the S&P Retail Select Industry, while ELF (e.l.f. Beauty, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, XRT returned -0.84%/yr vs 13.75%/yr for ELF. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XRT и ELF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Retail ETF (XRT) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRT показывает доходность -1.99%, что значительно выше, чем у ELF с доходностью -31.63%.

XRT

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.29%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-2.00%
1 год
8.44%
3 года*
13.38%
5 лет*
-0.84%
10 лет*
8.56%

ELF

1 день
0.02%
1 месяц
-15.94%
С начала года
-31.63%
6 месяцев
-35.31%
1 год
-54.70%
3 года*
-20.94%
5 лет*
13.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRT и ELF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRT
SPDR S&P Retail ETF		-1.99%8.07%11.78%21.53%-31.64%42.60%41.91%14.12%-8.04%4.22%
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.		-31.63%-39.43%-13.02%161.01%66.52%31.84%56.17%86.26%-61.18%-22.91%

Correlation

The correlation between XRT and ELF is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2016 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Retail ETF

e.l.f. Beauty, Inc.

Часто сравнивают с XRT:
XRT с XLYXRT с RTHXRT с SPYXRT с VCRXRT с FDISXRT с VOOXRT с KSS
Часто сравнивают с ELF:
ELF с ELELF с IPARELF с MC.PAELF с COTYELF с KNSLELF с PENELF с ROAD

Доходность на риск

XRT vs. ELF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRT
Ранг доходности на риск XRT: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
ELF
Ранг доходности на риск ELF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELF: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRT c ELF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Retail ETF (XRT) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRTELFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
-0.83

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
-1.02

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.85

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

-0.84

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.45

-1.42

+2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRT vs. ELF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRT на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа ELF равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRT и ELF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRTELFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

-0.83

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.24

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.13

+0.21

Просадки

Сравнение просадок XRT и ELF

Максимальная просадка XRT за все время составила -65.81%, что меньше максимальной просадки ELF в -77.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRT и ELF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRTELFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.81%

-77.09%

+11.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-65.42%

+51.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.62%

-77.09%

+51.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.57%

-77.09%

+32.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.82%

-76.15%

+62.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.00%

-32.32%

+17.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.85%

38.53%

-32.68%

Волатильность

Сравнение волатильности XRT и ELF

Текущая волатильность для SPDR S&P Retail ETF (XRT) составляет 6.50%, в то время как у e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что XRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRTELFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

16.90%

-10.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

42.18%

-28.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

65.81%

-45.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.90%

57.13%

-30.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.16%

55.14%

-27.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRT и ELF

Дивидендная доходность XRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как ELF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XRT
SPDR S&P Retail ETF		0.83%0.77%1.52%1.40%2.15%1.55%1.01%1.57%1.51%1.52%1.36%1.30%

Часто задаваемые вопросы

XRT and ELF have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ELF has higher volatility (16.90%) compared to XRT (6.50%). In terms of maximum drawdown, XRT dropped -65.81% vs ELF's -77.09%.

XRT currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRT и ELF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор