Сравнение XRT с EFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Retail ETF (XRT) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA).
XRT и EFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Retail Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XRT и EFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XRT и EFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRT SPDR S&P Retail ETF | -5.24% | 8.07% | 11.78% | 21.53% | -31.64% | 42.60% | 41.91% | 14.12% | -8.04% | 4.22% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 2.69% | 31.55% | 3.49% | 18.36% | -14.39% | 11.45% | 7.60% | 22.04% | -13.82% | 25.07% |
Доходность по периодам
С начала года, XRT показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у EFA с доходностью 2.69%. За последние 10 лет акции XRT уступали акциям EFA по среднегодовой доходности: 7.35% против 8.93% соответственно.
XRT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -6.21%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 7.35%
EFA
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 8.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XRT и EFA
XRT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.
Доходность на риск
XRT vs. EFA — Ранг доходности на риск
XRT
EFA
Сравнение XRT c EFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Retail ETF (XRT) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRT | EFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.40 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.99 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.29 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.19 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 8.30 | -4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRT | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.40 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.52 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.52 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.30 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между XRT и EFA составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRT и EFA
Дивидендная доходность XRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности EFA в 3.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRT SPDR S&P Retail ETF | 0.86% | 0.77% | 1.52% | 1.40% | 2.15% | 1.55% | 1.01% | 1.57% | 1.51% | 1.52% | 1.36% | 1.30% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 3.29% | 3.38% | 3.24% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок XRT и EFA
Максимальная просадка XRT за все время составила -65.81%, что больше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRT и EFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| XRT | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.81% | -61.04% | -4.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -11.42% | -2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.57% | -29.53% | -15.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.02% | -34.19% | -12.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.69% | -6.67% | -10.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.01% | -12.00% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 3.01% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRT и EFA
Текущая волатильность для SPDR S&P Retail ETF (XRT) составляет 5.66%, в то время как у iShares MSCI EAFE ETF (EFA) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что XRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XRT | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 7.51% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.63% | 11.21% | +3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.74% | 17.74% | +7.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.01% | 16.32% | +10.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.16% | 17.20% | +9.96% |