PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRT с EFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRT с EFA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XRT (SPDR S&P Retail ETF) and EFA (iShares MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - XRT is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the S&P Retail Select Industry, while EFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, XRT returned 8.56%/yr vs 9.11%/yr for EFA. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XRT charges 0.35%/yr vs 0.32%/yr for EFA.

Доходность

Сравнение доходности XRT и EFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Retail ETF (XRT) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRT показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у EFA с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции XRT уступали акциям EFA по среднегодовой доходности: 8.56% против 9.11% соответственно.

XRT

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.29%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-2.00%
1 год
8.44%
3 года*
13.38%
5 лет*
-0.84%
10 лет*
8.56%

EFA

1 день
-0.86%
1 месяц
3.40%
С начала года
8.42%
6 месяцев
10.94%
1 год
21.06%
3 года*
16.44%
5 лет*
8.29%
10 лет*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRT и EFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRT
SPDR S&P Retail ETF		-1.99%8.07%11.78%21.53%-31.64%42.60%41.91%14.12%-8.04%4.22%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		8.42%31.55%3.49%18.36%-14.39%11.45%7.60%22.04%-13.82%25.07%

Correlation

The correlation between XRT and EFA is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2006 г.

0.61

The correlation between XRT and EFA has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XRT и EFA

Секторы
XRT
EFA

Потребительский циклический сектор

73.6%
7.6%

Потребительский защитный сектор

20.9%
6.7%

Коммуникационные услуги

1.4%
4.5%

Здравоохранение

1.4%
10.6%

Технологии

1.4%
10.4%

Энергетика

1.4%
4.0%

Сырьевые материалы

-

5.9%

Финансовые услуги

-

24.6%

Промышленность

-

19.9%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

4.0%

Потребительский циклический сектор

XRT
73.6%
EFA
7.6%

Потребительский защитный сектор

XRT
20.9%
EFA
6.7%

Коммуникационные услуги

XRT
1.4%
EFA
4.5%

Здравоохранение

XRT
1.4%
EFA
10.6%

Технологии

XRT
1.4%
EFA
10.4%

Энергетика

XRT
1.4%
EFA
4.0%

Сырьевые материалы

XRT

-

EFA
5.9%

Финансовые услуги

XRT

-

EFA
24.6%

Промышленность

XRT

-

EFA
19.9%

Недвижимость

XRT

-

EFA
1.9%

Коммунальные услуги

XRT

-

EFA
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Retail ETF

iShares MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с XRT:
XRT с XLYXRT с RTHXRT с SPYXRT с VCRXRT с FDISXRT с VOOXRT с KSS
Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с EFO

Доходность на риск

XRT vs. EFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRT
Ранг доходности на риск XRT: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRT c EFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Retail ETF (XRT) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRTEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
1.41

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
2.04

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.26

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

1.85

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.45

6.94

-5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRT vs. EFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRT на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа EFA равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRT и EFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRTEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.41

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.51

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.53

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.31

+0.03

Просадки

Сравнение просадок XRT и EFA

Максимальная просадка XRT за все время составила -65.81%, что больше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRT и EFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRTEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.81%

-61.04%

-4.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-11.42%

-2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.62%

-14.05%

-11.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.57%

-29.53%

-15.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.02%

-34.19%

-12.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.82%

-1.46%

-12.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.00%

-11.93%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.85%

3.04%

+2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности XRT и EFA

SPDR S&P Retail ETF (XRT) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с iShares MSCI EAFE ETF (EFA) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что XRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRTEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

4.98%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

12.51%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

15.05%

+5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.90%

16.48%

+10.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.16%

17.26%

+9.90%

Сравнение комиссий XRT и EFA

XRT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRT и EFA

Дивидендная доходность XRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности EFA в 3.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.12%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%
XRT
SPDR S&P Retail ETF		0.83%0.77%1.52%1.40%2.15%1.55%1.01%1.57%1.51%1.52%1.36%1.30%

Часто задаваемые вопросы

XRT and EFA have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XRT has higher volatility (6.50%) compared to EFA (4.98%). In terms of maximum drawdown, XRT dropped -65.81% vs EFA's -61.04%.

On 10-year performance, EFA leads with 9.11% vs 8.56% for XRT. On fees, EFA is cheaper at 0.32% per year. On volatility, EFA has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EFA has performed better with a 9.11% return vs 8.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.35% for XRT.

EFA has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 0.83% for XRT.

XRT is categorized as Consumer Discretionary Equities, while EFA is Foreign Large Cap Equities. XRT tracks S&P Retail Select Industry, while EFA tracks MSCI EAFE Index (Net). They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XRT and 0.32% for EFA.

EFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRT и EFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор