PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XRT с EATZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRT с EATZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XRT (SPDR S&P Retail ETF) and EATZ (AdvisorShares Restaurant ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. XRT is passively managed, while EATZ is actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XRT charges 0.35%/yr vs 1.00%/yr for EATZ.

Доходность

Сравнение доходности XRT и EATZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Retail ETF (XRT) и AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

XRT

1 день
1.55%
1 месяц
4.13%
6 месяцев
0.05%
С начала года
6.60%
1 год
15.32%
3 года*
12.68%
5 лет*
1.16%
10 лет*
8.98%

EATZ

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRT и EATZ

2026 (YTD)20252024202320222021
XRT
SPDR S&P Retail ETF		6.60%8.07%11.78%21.53%-31.64%2.25%
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		4.80%-6.67%23.21%25.23%-20.68%-4.90%

Correlation

The correlation between XRT and EATZ is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г.

0.70

The correlation between XRT and EATZ shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XRT и EATZ

Секторы
XRT
EATZ

Потребительский циклический сектор

76.5%
78.2%

Потребительский защитный сектор

19.2%
16.9%

Коммуникационные услуги

1.5%
2.3%

Технологии

1.4%

-

Энергетика

1.3%

-

Здравоохранение

1.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

4.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

XRT
76.5%
EATZ
78.2%

Потребительский защитный сектор

XRT
19.2%
EATZ
16.9%

Коммуникационные услуги

XRT
1.5%
EATZ
2.3%

Технологии

XRT
1.4%
EATZ

-

Энергетика

XRT
1.3%
EATZ

-

Здравоохранение

XRT
1.3%
EATZ

-

Сырьевые материалы

XRT

-

EATZ

-

Финансовые услуги

XRT

-

EATZ

-

Промышленность

XRT

-

EATZ
4.9%

Недвижимость

XRT

-

EATZ

-

Коммунальные услуги

XRT

-

EATZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Retail ETF

AdvisorShares Restaurant ETF

Часто сравнивают с XRT:
XRT с XLYXRT с RTHXRT с SPYXRT с VCRXRT с FDISXRT с KSSXRT с VOO
Часто сравнивают с EATZ:
EATZ с IRBOEATZ с MOTGEATZ с RIETEATZ с VOOEATZ с SPYEATZ с VTIEATZ с TXRH

Доходность на риск

XRT vs. EATZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRT
Ранг доходности на риск XRT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRT: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRT: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
EATZ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRT c EATZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Retail ETF (XRT) и AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XRTEATZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.56

—

—

XRT vs. EATZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XRT и EATZ

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRTEATZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.81%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.97%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.01%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XRT и EATZ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRTEATZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.63%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.89%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.16%

—

—

Сравнение комиссий XRT и EATZ

XRT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EATZ в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRT и EATZ

Дивидендная доходность XRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности EATZ в 0.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		0.48%0.50%0.18%0.49%2.35%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XRT
SPDR S&P Retail ETF		0.74%0.77%1.52%1.40%2.15%1.55%1.01%1.57%1.51%1.52%1.36%1.30%

Часто задаваемые вопросы

XRT and EATZ have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XRT is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XRT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.00% for EATZ.

XRT has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.48% for EATZ.

They also come from different issuers: State Street and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.35% for XRT and 1.00% for EATZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRT и EATZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор