Сравнение XRT с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Retail ETF (XRT) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
XRT и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Retail Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XRT и DIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XRT и DIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRT SPDR S&P Retail ETF | -5.24% | 8.07% | 11.78% | 21.53% | -31.64% | 42.60% | 41.91% | 14.12% | -8.04% | 4.22% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | -2.78% | 14.71% | 14.82% | 16.02% | -7.02% | 20.83% | 9.59% | 24.70% | -3.74% | 28.08% |
Доходность по периодам
С начала года, XRT показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции XRT уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 7.35% против 12.28% соответственно.
XRT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -6.21%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 7.35%
DIA
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 12.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XRT и DIA
XRT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.
Доходность на риск
XRT vs. DIA — Ранг доходности на риск
XRT
DIA
Сравнение XRT c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Retail ETF (XRT) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRT | DIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.76 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.16 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.17 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 4.26 | -0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRT | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.76 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.61 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.70 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.47 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между XRT и DIA составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRT и DIA
Дивидендная доходность XRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности DIA в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRT SPDR S&P Retail ETF | 0.86% | 0.77% | 1.52% | 1.40% | 2.15% | 1.55% | 1.01% | 1.57% | 1.51% | 1.52% | 1.36% | 1.30% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.51% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок XRT и DIA
Максимальная просадка XRT за все время составила -65.81%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRT и DIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| XRT | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.81% | -51.87% | -13.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -10.79% | -2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.57% | -20.76% | -23.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.02% | -36.70% | -10.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.69% | -6.94% | -9.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.01% | -7.17% | -7.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 2.95% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRT и DIA
SPDR S&P Retail ETF (XRT) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что XRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XRT | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 4.94% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.63% | 9.24% | +5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.74% | 16.81% | +7.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.01% | 14.73% | +12.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.16% | 17.50% | +9.66% |