PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRS2.DE с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XRS2.DE с SPY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRS2.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

XRS2.DE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRS2.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 2000®. Фонд был запущен 6 мар. 2015 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XRS2.DE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRS2.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XRS2.DE и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRS2.DE
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C		2.13%1.31%15.81%14.81%-16.50%24.61%8.18%28.79%-9.05%0.53%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-1.82%3.75%33.13%22.39%-13.10%38.36%8.58%34.19%-0.09%6.75%
Разные валюты инструментов

XRS2.DE торгуется в EUR, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XRS2.DE показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции XRS2.DE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.32% против 13.92% соответственно.

XRS2.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-2.09%
С начала года
2.13%
6 месяцев
5.22%
1 год
18.01%
3 года*
11.05%
5 лет*
3.70%
10 лет*
9.32%

SPY

1 день
0.00%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-2.17%
6 месяцев
-0.24%
1 год
9.90%
3 года*
16.01%
5 лет*
12.26%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с XRS2.DE:
XRS2.DE с ZPRR.DEXRS2.DE с IWMXRS2.DE с VOOXRS2.DE с VUAA.DEXRS2.DE с VGKXRS2.DE с VONGXRS2.DE с ^GSPC
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий XRS2.DE и SPY

XRS2.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

XRS2.DE
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

XRS2.DE vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRS2.DE
Ранг доходности на риск XRS2.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRS2.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRS2.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRS2.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRS2.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRS2.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRS2.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRS2.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRS2.DESPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.46

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

0.78

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.13

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.18

0.71

+2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.04

3.01

+6.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRS2.DE vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRS2.DE на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRS2.DE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRS2.DESPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.46

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.73

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.75

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.56

-0.24

Корреляция

Корреляция между XRS2.DE и SPY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRS2.DE и SPY

XRS2.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XRS2.DE
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок XRS2.DE и SPY

Максимальная просадка XRS2.DE за все время составила -41.13%, что меньше максимальной просадки SPY в -51.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRS2.DE и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

XRS2.DESPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.13%

-55.19%

+14.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-8.88%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.77%

-24.50%

-8.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

-33.72%

-7.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-5.44%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.91%

-9.09%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.57%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности XRS2.DE и SPY

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRS2.DE) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что XRS2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XRS2.DESPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

4.36%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

9.88%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

21.44%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

16.97%

+4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

18.50%

+3.19%