Сравнение XRS2.DE с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRS2.DE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
XRS2.DE и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRS2.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 2000®. Фонд был запущен 6 мар. 2015 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XRS2.DE или IWM.
Основные характеристики
| XRS2.DE | IWM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.00% | 12.18% |
| Дох-ть за 1 год | 18.76% | 26.24% |
| Дох-ть за 3 года | 3.80% | 2.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.06% | 9.02% |
| Коэф-т Шарпа | 1.08 | 1.16 |
| Дневная вол-ть | 19.34% | 21.49% |
| Макс. просадка | -41.13% | -59.05% |
| Текущая просадка | -3.25% | -4.14% |
Корреляция
Корреляция между XRS2.DE и IWM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XRS2.DE и IWM
С начала года, XRS2.DE показывает доходность 9.00%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 12.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XRS2.DE и IWM
XRS2.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XRS2.DE c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRS2.DE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRS2.DE и IWM
XRS2.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRS2.DE Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.18% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок XRS2.DE и IWM
Максимальная просадка XRS2.DE за все время составила -41.13%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRS2.DE и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XRS2.DE и IWM
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRS2.DE) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что XRS2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.