PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRS2.DE с VUAA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XRS2.DE с VUAA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRS2.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE).

XRS2.DE и VUAA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRS2.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 2000®. Фонд был запущен 6 мар. 2015 г.. VUAA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XRS2.DE и VUAA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRS2.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XRS2.DE и VUAA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XRS2.DE
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C		2.13%1.31%15.81%14.81%-16.50%24.61%7.49%
VUAA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF		-2.79%4.68%32.33%22.52%-14.29%40.76%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, XRS2.DE показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у VUAA.DE с доходностью -2.79%.

XRS2.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-2.09%
С начала года
2.13%
6 месяцев
5.22%
1 год
18.01%
3 года*
11.05%
5 лет*
3.70%
10 лет*
9.32%

VUAA.DE

1 день
0.19%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
-0.12%
1 год
10.40%
3 года*
16.00%
5 лет*
12.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C

Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF

Часто сравнивают с XRS2.DE:
XRS2.DE с ZPRR.DEXRS2.DE с IWMXRS2.DE с VOOXRS2.DE с SPYXRS2.DE с VGKXRS2.DE с VONGXRS2.DE с ^GSPC
Часто сравнивают с VUAA.DE:
VUAA.DE с VOOVUAA.DE с SXR8.DEVUAA.DE с VWCG.DEVUAA.DE с VNRA.DEVUAA.DE с SWRD.ASVUAA.DE с BRK-BVUAA.DE с VEA

Сравнение комиссий XRS2.DE и VUAA.DE

XRS2.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VUAA.DE в 0.07%.

XRS2.DE
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C
VUAA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF

Доходность на риск

XRS2.DE vs. VUAA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRS2.DE
Ранг доходности на риск XRS2.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRS2.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRS2.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRS2.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRS2.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRS2.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VUAA.DE
Ранг доходности на риск VUAA.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRS2.DE c VUAA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRS2.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRS2.DEVUAA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.61

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

0.92

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.18

2.36

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.04

8.03

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRS2.DE vs. VUAA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRS2.DE на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа VUAA.DE равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRS2.DE и VUAA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRS2.DEVUAA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.61

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.79

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.69

-0.37

Корреляция

Корреляция между XRS2.DE и VUAA.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRS2.DE и VUAA.DE

Ни XRS2.DE, ни VUAA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XRS2.DE и VUAA.DE

Максимальная просадка XRS2.DE за все время составила -41.13%, что больше максимальной просадки VUAA.DE в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRS2.DE и VUAA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XRS2.DEVUAA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.13%

-33.67%

-7.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-8.38%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.77%

-23.33%

-9.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-5.02%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.91%

-5.18%

-4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.10%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности XRS2.DE и VUAA.DE

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRS2.DE) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что XRS2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XRS2.DEVUAA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

3.69%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

8.64%

+4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

17.02%

+5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

15.15%

+5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

17.75%

+3.94%