PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRS2.DE с ZPRR.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XRS2.DE с ZPRR.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRS2.DE) и SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ZPRR.DE).

XRS2.DE и ZPRR.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRS2.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 2000®. Фонд был запущен 6 мар. 2015 г.. ZPRR.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 2000®. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XRS2.DE и ZPRR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRS2.DE) и SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ZPRR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XRS2.DE и ZPRR.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRS2.DE
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C		2.13%1.31%15.81%14.81%-16.50%24.61%8.18%28.79%-9.05%0.53%
ZPRR.DE
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF		2.33%1.37%15.82%14.82%-16.60%25.11%8.22%28.97%-8.99%0.49%

Доходность по периодам

С начала года, XRS2.DE показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у ZPRR.DE с доходностью 2.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XRS2.DE имеют среднегодовую доходность 9.32%, а акции ZPRR.DE немного впереди с 9.41%.

XRS2.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-2.09%
С начала года
2.13%
6 месяцев
5.22%
1 год
18.01%
3 года*
11.05%
5 лет*
3.70%
10 лет*
9.32%

ZPRR.DE

1 день
0.16%
1 месяц
-1.95%
С начала года
2.33%
6 месяцев
5.40%
1 год
18.13%
3 года*
11.09%
5 лет*
3.77%
10 лет*
9.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C

SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с XRS2.DE:
XRS2.DE с IWMXRS2.DE с VOOXRS2.DE с SPYXRS2.DE с VUAA.DEXRS2.DE с VGKXRS2.DE с VONGXRS2.DE с ^GSPC
Часто сравнивают с ZPRR.DE:
ZPRR.DE с ZPRV.DEZPRR.DE с IWMZPRR.DE с RS2K.DEZPRR.DE с SPYZPRR.DE с JEPIZPRR.DE с IJRZPRR.DE с SXR8.DE

Сравнение комиссий XRS2.DE и ZPRR.DE

И XRS2.DE, и ZPRR.DE имеют комиссию равную 0.30%.

XRS2.DE
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C
ZPRR.DE
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF

Доходность на риск

XRS2.DE vs. ZPRR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRS2.DE
Ранг доходности на риск XRS2.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRS2.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRS2.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRS2.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRS2.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRS2.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ZPRR.DE
Ранг доходности на риск ZPRR.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRR.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRR.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRR.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRR.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRR.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRS2.DE c ZPRR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRS2.DE) и SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ZPRR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRS2.DEZPRR.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.81

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.16

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.18

3.21

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.04

9.12

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRS2.DE vs. ZPRR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRS2.DE на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZPRR.DE равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRS2.DE и ZPRR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRS2.DEZPRR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.81

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.18

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.43

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.43

-0.11

Корреляция

Корреляция между XRS2.DE и ZPRR.DE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRS2.DE и ZPRR.DE

Ни XRS2.DE, ни ZPRR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XRS2.DE и ZPRR.DE

Максимальная просадка XRS2.DE за все время составила -41.13%, примерно равная максимальной просадке ZPRR.DE в -41.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRS2.DE и ZPRR.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XRS2.DEZPRR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.13%

-41.20%

+0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-9.45%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.77%

-32.54%

-0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

-41.20%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-5.69%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.91%

-9.51%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.97%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XRS2.DE и ZPRR.DE

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRS2.DE) и SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ZPRR.DE) имеют волатильность 5.73% и 5.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XRS2.DEZPRR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

5.81%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

13.24%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

22.34%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

21.07%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

21.59%

+0.10%