PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRS2.DE с VONG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XRS2.DE с VONG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRS2.DE) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).

XRS2.DE и VONG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRS2.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 2000®. Фонд был запущен 6 мар. 2015 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XRS2.DE и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRS2.DE) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XRS2.DE и VONG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRS2.DE
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C		2.13%1.31%15.81%14.81%-16.50%24.61%8.18%28.79%-9.05%0.53%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		-7.33%4.39%41.99%38.40%-24.79%37.15%26.90%39.13%3.09%14.07%
Разные валюты инструментов

XRS2.DE торгуется в EUR, в то время как VONG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VONG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XRS2.DE показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью -7.33%. За последние 10 лет акции XRS2.DE уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 9.32% против 16.63% соответственно.

XRS2.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-2.09%
С начала года
2.13%
6 месяцев
5.22%
1 год
18.01%
3 года*
11.05%
5 лет*
3.70%
10 лет*
9.32%

VONG

1 день
0.44%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-7.33%
6 месяцев
-7.13%
1 год
10.56%
3 года*
19.16%
5 лет*
13.01%
10 лет*
16.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с XRS2.DE:
XRS2.DE с ZPRR.DEXRS2.DE с IWMXRS2.DE с VOOXRS2.DE с SPYXRS2.DE с VUAA.DEXRS2.DE с VGKXRS2.DE с ^GSPC
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с IWFVONG с QQQMVONG с MGKVONG с VONE

Сравнение комиссий XRS2.DE и VONG

XRS2.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%.

XRS2.DE
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Доходность на риск

XRS2.DE vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRS2.DE
Ранг доходности на риск XRS2.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRS2.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRS2.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRS2.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRS2.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRS2.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRS2.DE c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRS2.DE) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRS2.DEVONGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.43

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

0.77

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.11

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.18

0.73

+2.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.04

2.00

+7.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRS2.DE vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRS2.DE на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа VONG равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRS2.DE и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRS2.DEVONGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.43

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.62

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.79

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.88

-0.56

Корреляция

Корреляция между XRS2.DE и VONG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRS2.DE и VONG

XRS2.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XRS2.DE
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.50%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Просадки

Сравнение просадок XRS2.DE и VONG

Максимальная просадка XRS2.DE за все время составила -41.13%, что больше максимальной просадки VONG в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRS2.DE и VONG.

Загрузка...

Показатели просадок

XRS2.DEVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.13%

-32.72%

-8.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-16.23%

+6.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.77%

-32.72%

-0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

-32.72%

-8.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-12.30%

+6.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.91%

-4.90%

-5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

4.84%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности XRS2.DE и VONG

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRS2.DE) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) имеют волатильность 5.73% и 5.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XRS2.DEVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

5.74%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

12.60%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

24.63%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

21.12%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

21.24%

+0.45%