Сравнение XRS2.DE с VONG
XRS2.DE (Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C) and VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - XRS2.DE is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000®, while VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XRS2.DE returned 10.28%/yr vs 18.03%/yr for VONG. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. XRS2.DE charges 0.30%/yr vs 0.06%/yr for VONG.
Доходность
Сравнение доходности XRS2.DE и VONG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XRS2.DE торгуется в EUR, в то время как VONG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VONG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XRS2.DE показывает доходность 17.70%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью 5.94%. За последние 10 лет акции XRS2.DE уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 10.28% против 18.03% соответственно.
XRS2.DE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 3.99%
- С начала года
- 17.70%
- 6 месяцев
- 16.69%
- 1 год
- 38.28%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- 10.28%
VONG
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 5.94%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- 21.45%
- 3 года*
- 20.62%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 18.03%
Сравнение доходности по годам XRS2.DE и VONG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRS2.DE Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | 17.70% | 1.31% | 15.81% | 14.81% | -16.50% | 24.61% | 8.18% | 28.79% | -9.05% | 0.53% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 5.94% | 4.39% | 41.99% | 38.40% | -24.79% | 37.15% | 26.90% | 39.13% | 3.09% | 14.07% |
Correlation
The correlation between XRS2.DE and VONG is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2015 г. | 0.43 |
The correlation between XRS2.DE and VONG shifts across timeframes, from 0.37 (3 years) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRS2.DE vs. VONG — Ранг доходности на риск
XRS2.DE
VONG
Сравнение XRS2.DE c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRS2.DE) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRS2.DE | VONG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.24 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.51 | 1.42 | +3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.20 | 4.12 | +9.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRS2.DE | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 1.36 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.76 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.85 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.92 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок XRS2.DE и VONG
Максимальная просадка XRS2.DE за все время составила -41.13%, что больше максимальной просадки VONG в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRS2.DE и VONG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRS2.DE | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.13% | -31.19% | -9.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.46% | -15.20% | +6.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.77% | -27.92% | -4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.77% | -27.92% | -4.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.13% | -31.19% | -9.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.72% | +3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.77% | -4.93% | -4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 5.22% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRS2.DE и VONG
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRS2.DE) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что XRS2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRS2.DE | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 4.03% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 11.40% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.02% | 15.91% | +2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.98% | 21.14% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.69% | 21.26% | +0.43% |
Сравнение комиссий XRS2.DE и VONG
XRS2.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRS2.DE и VONG
XRS2.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.44% | 0.45% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% |
XRS2.DE Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XRS2.DE and VONG have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VONG is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VONG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.30% for XRS2.DE.
XRS2.DE is categorized as Small Cap Blend Equities, while VONG is Large Cap Growth Equities. XRS2.DE tracks Russell 2000®, while VONG tracks Russell 1000 Growth Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for XRS2.DE and 0.06% for VONG.
Подберите оптимальное распределение для XRS2.DE и VONG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор