Сравнение XRPT с XRP-USD
XRPT (Volatility Shares 2x XRP ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while XRP-USD (XRP) is a cryptocurrency. Over the past year, XRPT returned -95.35% vs -68.79% for XRP-USD. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XRPT и XRP-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPT показывает доходность -75.98%, что значительно ниже, чем у XRP-USD с доходностью -40.85%.
XRPT
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -16.74%
- 6 месяцев
- -80.71%
- С начала года
- -75.98%
- 1 год
- -95.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRP-USD
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -8.27%
- 6 месяцев
- -47.37%
- С начала года
- -40.85%
- 1 год
- -68.79%
- 3 года*
- 11.78%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPT и XRP-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | -75.98% | -67.94% |
XRP-USD XRP | -40.85% | -23.24% |
Correlation
The correlation between XRPT and XRP-USD is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | 0.71 |
The correlation between XRPT and XRP-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPT vs. XRP-USD — Ранг доходности на риск
XRPT
XRP-USD
Сравнение XRPT c XRP-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) и XRP (XRP-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRPT | XRP-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.80 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.97 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.41 | +0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRPT и XRP-USD
Максимальная просадка XRPT за все время составила -96.33%, примерно равная максимальной просадке XRP-USD в -95.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPT и XRP-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPT | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.33% | -95.87% | -0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.33% | -70.77% | -25.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -70.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.95% | -69.38% | -26.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.19% | -70.96% | +4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.47% | 40.81% | +36.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPT и XRP-USD
Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) имеет более высокую волатильность в 25.08% по сравнению с XRP (XRP-USD) с волатильностью 11.15%. Это указывает на то, что XRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRP-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPT | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.08% | 11.15% | +13.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.24% | 43.80% | +59.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.24% | 55.23% | +90.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.01% | 71.26% | +75.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.01% | 111.28% | +35.73% |
Часто задаваемые вопросы
XRPT and XRP-USD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRPT has higher volatility (25.08%) compared to XRP-USD (11.15%). In terms of maximum drawdown, XRPT dropped -96.33% vs XRP-USD's -95.87%.
XRPT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRPT и XRP-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор