Сравнение XRPT с XRP-USD
XRPT (Volatility Shares 2x XRP ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while XRP-USD (XRP) is a cryptocurrency. Over the past year, XRPT returned -89.19% vs -46.96% for XRP-USD. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XRPT и XRP-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPT показывает доходность -74.37%, что значительно ниже, чем у XRP-USD с доходностью -39.58%.
XRPT
- 1 день
- -13.23%
- 1 месяц
- -43.46%
- С начала года
- -74.37%
- 6 месяцев
- -79.63%
- 1 год
- -89.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRP-USD
- 1 день
- -4.83%
- 1 месяц
- -22.02%
- С начала года
- -39.58%
- 6 месяцев
- -45.39%
- 1 год
- -46.96%
- 3 года*
- 27.95%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPT и XRP-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | -74.37% | -67.83% |
XRP-USD XRP | -39.58% | -24.36% |
Correlation
The correlation between XRPT and XRP-USD is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2025 г. | 0.71 |
The correlation between XRPT and XRP-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPT vs. XRP-USD — Ранг доходности на риск
XRPT
XRP-USD
Сравнение XRPT c XRP-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) и XRP (XRP-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRPT | XRP-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.91 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.68 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.10 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRPT | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -0.70 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 0.54 | -1.15 |
Просадки
Сравнение просадок XRPT и XRP-USD
Максимальная просадка XRPT за все время составила -95.68%, примерно равная максимальной просадке XRP-USD в -95.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPT и XRP-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPT | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.68% | -95.87% | +0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.68% | -68.72% | -26.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -68.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.68% | -68.72% | -26.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.23% | -71.01% | +7.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.71% | 43.44% | +27.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPT и XRP-USD
Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) имеет более высокую волатильность в 30.02% по сравнению с XRP (XRP-USD) с волатильностью 12.72%. Это указывает на то, что XRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRP-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPT | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.02% | 12.72% | +17.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 105.03% | 45.52% | +59.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 150.77% | 56.10% | +94.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.43% | 72.44% | +76.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.43% | 111.84% | +37.59% |
Часто задаваемые вопросы
XRPT and XRP-USD have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRPT has higher volatility (30.02%) compared to XRP-USD (12.72%). In terms of maximum drawdown, XRPT dropped -95.68% vs XRP-USD's -95.87%.
XRPT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRPT и XRP-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор