Сравнение XRPI с ZVOL
XRPI (Volatility Shares XRP ETF) and ZVOL (Volatility Premium Plus ETF) are both exchange-traded funds - XRPI is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while ZVOL is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index. XRPI is actively managed, while ZVOL is passively managed. Over the past year, XRPI returned -68.65% vs 18.29% for ZVOL. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. XRPI charges 0.94%/yr vs 1.35%/yr for ZVOL.
Доходность
Сравнение доходности XRPI и ZVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPI показывает доходность -42.21%, что значительно ниже, чем у ZVOL с доходностью 6.06%.
XRPI
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -10.50%
- 6 месяцев
- -48.62%
- С начала года
- -42.21%
- 1 год
- -68.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZVOL
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 5.22%
- 6 месяцев
- 4.15%
- С начала года
- 6.06%
- 1 год
- 18.29%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPI и ZVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPI Volatility Shares XRP ETF | -42.21% | -32.74% |
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 6.06% | 11.47% |
Correlation
The correlation between XRPI and ZVOL is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPI vs. ZVOL — Ранг доходности на риск
XRPI
ZVOL
Сравнение XRPI c ZVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares XRP ETF (XRPI) и Volatility Premium Plus ETF (ZVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRPI | ZVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.18 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 1.12 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 3.57 | -4.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRPI и ZVOL
Максимальная просадка XRPI за все время составила -74.60%, что больше максимальной просадки ZVOL в -37.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPI и ZVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPI | ZVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.60% | -37.25% | -37.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.60% | -16.46% | -58.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.03% | -15.52% | -57.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.96% | -13.58% | -29.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.23% | 5.14% | +47.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPI и ZVOL
Volatility Shares XRP ETF (XRPI) имеет более высокую волатильность в 13.64% по сравнению с Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что XRPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPI | ZVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.64% | 4.50% | +9.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.32% | 13.79% | +36.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.82% | 18.78% | +55.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.36% | 28.88% | +45.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.36% | 28.88% | +45.48% |
Сравнение комиссий XRPI и ZVOL
XRPI берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии ZVOL в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPI и ZVOL
Дивидендная доходность XRPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности ZVOL в 69.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
XRPI Volatility Shares XRP ETF | 4.09% | 1.54% | 0.00% | 0.00% |
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 69.53% | 53.44% | 30.68% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
XRPI and ZVOL have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRPI has higher volatility (13.64%) compared to ZVOL (4.50%). In terms of maximum drawdown, XRPI dropped -74.60% vs ZVOL's -37.25%.
On 1-year performance, ZVOL leads with 18.29% vs -68.65% for XRPI. On fees, XRPI is cheaper at 0.94% per year. On volatility, ZVOL has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZVOL has performed better with a 18.29% return vs -68.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XRPI is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 1.35% for ZVOL.
ZVOL has the higher dividend yield at 69.53%, compared with 4.09% for XRPI.
XRPI is categorized as Cryptocurrency, while ZVOL is Volatility. Their fees differ too: 0.94% for XRPI and 1.35% for ZVOL.
ZVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRPI и ZVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор