Сравнение XRPI с UVIX
XRPI (Volatility Shares XRP ETF) and UVIX (2x Long VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - XRPI is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index (200% Daily). XRPI is actively managed, while UVIX is passively managed. Over the past year, XRPI returned -68.65% vs -85.87% for UVIX. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. XRPI charges 0.94%/yr vs 2.78%/yr for UVIX.
Доходность
Сравнение доходности XRPI и UVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPI показывает доходность -42.21%, что значительно выше, чем у UVIX с доходностью -49.74%.
XRPI
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -10.50%
- 6 месяцев
- -48.62%
- С начала года
- -42.21%
- 1 год
- -68.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVIX
- 1 день
- 4.84%
- 1 месяц
- -12.23%
- 6 месяцев
- -48.47%
- С начала года
- -49.74%
- 1 год
- -85.87%
- 3 года*
- -80.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPI и UVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPI Volatility Shares XRP ETF | -42.21% | -32.74% |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -49.74% | -81.96% |
Correlation
The correlation between XRPI and UVIX is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPI vs. UVIX — Ранг доходности на риск
XRPI
UVIX
Сравнение XRPI c UVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares XRP ETF (XRPI) и 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRPI | UVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.81 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.99 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -1.38 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRPI и UVIX
Максимальная просадка XRPI за все время составила -74.60%, что меньше максимальной просадки UVIX в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPI и UVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPI | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.60% | -99.98% | +25.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.60% | -86.44% | +11.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.03% | -99.98% | +26.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.96% | -88.75% | +45.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.23% | 62.34% | -10.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPI и UVIX
Текущая волатильность для Volatility Shares XRP ETF (XRPI) составляет 13.64%, в то время как у 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 22.74%. Это указывает на то, что XRPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPI | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.64% | 22.74% | -9.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.32% | 87.79% | -37.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.82% | 112.71% | -38.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.36% | 135.33% | -60.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.36% | 135.33% | -60.97% |
Сравнение комиссий XRPI и UVIX
XRPI берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPI и UVIX
Дивидендная доходность XRPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, тогда как UVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% |
XRPI Volatility Shares XRP ETF | 4.09% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
XRPI and UVIX have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVIX has higher volatility (22.74%) compared to XRPI (13.64%). In terms of maximum drawdown, XRPI dropped -74.60% vs UVIX's -99.98%.
On 1-year performance, XRPI leads with -68.65% vs -85.87% for UVIX. On fees, XRPI is cheaper at 0.94% per year. On volatility, XRPI has been the lower-risk option at 13.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XRPI has performed better with a -68.65% return vs -85.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XRPI is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
XRPI has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 0.00% for UVIX.
XRPI is categorized as Cryptocurrency, while UVIX is Volatility. Their fees differ too: 0.94% for XRPI and 2.78% for UVIX.
UVIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.76 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRPI и UVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор