Сравнение XRPI с UVIX
XRPI (Volatility Shares XRP ETF) and UVIX (2x Long VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - XRPI is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index (200% Daily). XRPI is actively managed, while UVIX is passively managed. Over the past year, XRPI returned -59.02% vs -84.92% for UVIX. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. XRPI charges 0.94%/yr vs 2.78%/yr for UVIX.
Доходность
Сравнение доходности XRPI и UVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPI показывает доходность -45.56%, что значительно ниже, чем у UVIX с доходностью -39.23%.
XRPI
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -23.08%
- С начала года
- -45.56%
- 6 месяцев
- -46.34%
- 1 год
- -59.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVIX
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- -19.11%
- С начала года
- -39.23%
- 6 месяцев
- -41.39%
- 1 год
- -84.92%
- 3 года*
- -81.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPI и UVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPI Volatility Shares XRP ETF | -45.56% | -32.74% |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -39.23% | -81.96% |
Correlation
The correlation between XRPI and UVIX is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPI vs. UVIX — Ранг доходности на риск
XRPI
UVIX
Сравнение XRPI c UVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares XRP ETF (XRPI) и 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRPI | UVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.82 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.99 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -1.35 | +0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRPI и UVIX
Максимальная просадка XRPI за все время составила -74.60%, что меньше максимальной просадки UVIX в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPI и UVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPI | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.60% | -99.98% | +25.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.60% | -85.65% | +11.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.60% | -99.97% | +25.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.42% | -88.60% | +47.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.30% | 63.07% | -13.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPI и UVIX
Текущая волатильность для Volatility Shares XRP ETF (XRPI) составляет 19.74%, в то время как у 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 33.31%. Это указывает на то, что XRPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPI | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.74% | 33.31% | -13.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.89% | 86.88% | -33.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.24% | 112.03% | -35.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.51% | 136.01% | -60.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.51% | 136.01% | -60.50% |
Сравнение комиссий XRPI и UVIX
XRPI берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPI и UVIX
Дивидендная доходность XRPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, тогда как UVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% |
XRPI Volatility Shares XRP ETF | 4.56% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
XRPI and UVIX have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVIX has higher volatility (33.31%) compared to XRPI (19.74%). In terms of maximum drawdown, XRPI dropped -74.60% vs UVIX's -99.98%.
On 1-year performance, XRPI leads with -59.02% vs -84.92% for UVIX. On fees, XRPI is cheaper at 0.94% per year. On volatility, XRPI has been the lower-risk option at 19.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XRPI has performed better with a -59.02% return vs -84.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XRPI is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
XRPI has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 0.00% for UVIX.
XRPI is categorized as Cryptocurrency, while UVIX is Volatility. Their fees differ too: 0.94% for XRPI and 2.78% for UVIX.
UVIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.76 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRPI и UVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор