Сравнение XRPI с UVIX
XRPI (Volatility Shares XRP ETF) and UVIX (Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - XRPI is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). XRPI is actively managed, while UVIX is passively managed. Over the past year, XRPI returned -54.04% vs -85.80% for UVIX. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. XRPI charges 0.94%/yr vs 2.78%/yr for UVIX.
Доходность
Сравнение доходности XRPI и UVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPI показывает доходность -36.14%, что значительно ниже, чем у UVIX с доходностью -31.87%.
XRPI
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -14.40%
- С начала года
- -36.14%
- 6 месяцев
- -47.28%
- 1 год
- -54.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVIX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -29.01%
- С начала года
- -31.87%
- 6 месяцев
- -51.86%
- 1 год
- -85.80%
- 3 года*
- -82.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPI и UVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPI Volatility Shares XRP ETF | -36.14% | -32.44% |
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | -31.87% | -81.73% |
Correlation
The correlation between XRPI and UVIX is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2025 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPI vs. UVIX — Ранг доходности на риск
XRPI
UVIX
Сравнение XRPI c UVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares XRP ETF (XRPI) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRPI | UVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.81 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.98 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -1.26 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRPI | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | -0.77 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | -0.62 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок XRPI и UVIX
Максимальная просадка XRPI за все время составила -70.20%, что меньше максимальной просадки UVIX в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPI и UVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPI | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.20% | -99.97% | +29.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.20% | -87.35% | +17.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.20% | -99.97% | +29.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.76% | -88.52% | +48.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.12% | 67.78% | -21.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPI и UVIX
Текущая волатильность для Volatility Shares XRP ETF (XRPI) составляет 13.84%, в то время как у Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 15.41%. Это указывает на то, что XRPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPI | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.84% | 15.41% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.65% | 82.35% | -30.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.04% | 111.51% | -35.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.46% | 136.15% | -60.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.46% | 136.15% | -60.69% |
Сравнение комиссий XRPI и UVIX
XRPI берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPI и UVIX
Дивидендная доходность XRPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, тогда как UVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% |
XRPI Volatility Shares XRP ETF | 3.71% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
XRPI and UVIX have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVIX has higher volatility (15.41%) compared to XRPI (13.84%). In terms of maximum drawdown, XRPI dropped -70.20% vs UVIX's -99.97%.
On 1-year performance, XRPI leads with -54.04% vs -85.80% for UVIX. On fees, XRPI is cheaper at 0.94% per year. On volatility, XRPI has been the lower-risk option at 13.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XRPI has performed better with a -54.04% return vs -85.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XRPI is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
XRPI has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 0.00% for UVIX.
XRPI is categorized as Cryptocurrency, while UVIX is Volatility. Their fees differ too: 0.94% for XRPI and 2.78% for UVIX.
XRPI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.71 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRPI и UVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор