Сравнение XRPI с BTCZ
XRPI (Volatility Shares XRP ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, XRPI returned -54.04% vs 55.67% for BTCZ. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. XRPI charges 0.94%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности XRPI и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPI показывает доходность -36.14%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 32.54%.
XRPI
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -14.40%
- С начала года
- -36.14%
- 6 месяцев
- -47.28%
- 1 год
- -54.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 5.28%
- 1 месяц
- 46.26%
- С начала года
- 32.54%
- 6 месяцев
- 46.67%
- 1 год
- 55.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPI и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPI Volatility Shares XRP ETF | -36.14% | -32.44% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 32.54% | 28.37% |
Correlation
The correlation between XRPI and BTCZ is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2025 г. | -0.83 |
The correlation between XRPI and BTCZ has been stable across timeframes, ranging from -0.83 to -0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPI vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
XRPI
BTCZ
Сравнение XRPI c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares XRP ETF (XRPI) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRPI | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.17 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.14 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 2.17 | -3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRPI | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | 0.64 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | -0.57 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок XRPI и BTCZ
Максимальная просадка XRPI за все время составила -70.20%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPI и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPI | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.20% | -91.06% | +20.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.20% | -49.02% | -21.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.20% | -78.63% | +8.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.76% | -73.72% | +33.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.12% | 25.74% | +20.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPI и BTCZ
Текущая волатильность для Volatility Shares XRP ETF (XRPI) составляет 13.84%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 17.94%. Это указывает на то, что XRPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPI | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.84% | 17.94% | -4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.65% | 68.50% | -16.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.04% | 87.46% | -11.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.46% | 97.12% | -21.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.46% | 97.12% | -21.66% |
Сравнение комиссий XRPI и BTCZ
XRPI берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPI и BTCZ
Дивидендная доходность XRPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности BTCZ в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
XRPI Volatility Shares XRP ETF | 3.71% | 1.54% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XRPI and BTCZ have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCZ has higher volatility (17.94%) compared to XRPI (13.84%). In terms of maximum drawdown, XRPI dropped -70.20% vs BTCZ's -91.06%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 55.67% vs -54.04% for XRPI. On fees, XRPI is cheaper at 0.94% per year. On volatility, XRPI has been the lower-risk option at 13.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 55.67% return vs -54.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XRPI is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 0.95% for BTCZ.
XRPI has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 0.01% for BTCZ.
They also come from different issuers: Volatility Shares and T-Rex. Their fees differ too: 0.94% for XRPI and 0.95% for BTCZ.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRPI и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор