Сравнение XRMI с XPAY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY).
XRMI и XPAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. XPAY - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 30 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XRMI и XPAY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XRMI и XPAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | -2.13% | 4.60% | 4.71% |
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | -3.96% | 16.78% | 3.17% |
Доходность по периодам
С начала года, XRMI показывает доходность -2.13%, что значительно выше, чем у XPAY с доходностью -3.96%.
XRMI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XPAY
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XRMI и XPAY
XRMI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XPAY в 0.49%.
Доходность на риск
XRMI vs. XPAY — Ранг доходности на риск
XRMI
XPAY
Сравнение XRMI c XPAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRMI | XPAY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.96 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.44 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.22 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.53 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | 6.71 | -3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRMI | XPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.96 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.64 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между XRMI и XPAY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRMI и XPAY
Дивидендная доходность XRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.78%, что меньше доходности XPAY в 22.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.78% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 22.92% | 21.21% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XRMI и XPAY
Максимальная просадка XRMI за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки XPAY в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRMI и XPAY.
Загрузка...
Показатели просадок
| XRMI | XPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -18.20% | +2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -11.55% | +6.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | -6.03% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -2.56% | -3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 2.63% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRMI и XPAY
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) составляет 2.68%, в то время как у Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что XRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XRMI | XPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 5.30% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.51% | 9.42% | -4.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.88% | 18.05% | -11.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.99% | 17.25% | -10.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.99% | 17.25% | -10.26% |